个人做跨月套利盈利主要要把握那些因素？

个人做跨月套利盈利主要要把握那些因素？

yj7251 · 2017-10-2 04:54:08

合约价格一般由于持仓费的存在，远期合约价格一般都会高于近期合约价格，最主要的还有供求关系的变化导致价格变动，比如近期需求量扩大或远期供给量增大，都会使近期合约价格高于远期合约价格。
做跨月套利盈利：
1、即要目前的价格处于不正常的合理价差范围内，首要的一步就要判断目前两合约之间的价差是否处于合理价差内；
2、一般正向市场（远期合约大于近期合约价格），则应买入近期合约卖出远期合约，处于反向市场（远期合约价格小于近期合约价格），则应买入远期合约卖出近期合约。
3、做跨期套利一般采用同一时期供求关系分析法，对该标的物有一定认识，比如前期库存量，当期生产量，消费量等需要有具体的了解，跨作物年度的套利，需要特别关注！

allendada · 2017-10-2 04:54:09

这个偶不懂

闲云逸一 · 2017-10-2 04:54:10

期货猛如虎

提问的号1982 · 2017-10-2 04:54:11

这种东西有周期性，要看它的种植时间，需求时间，供应时间。所以不是按时间推就一定涨或跌，有一定周期性的。
跨期套利其实也是要看准行情方向，只是因为你正反两个方向同时做，所以风险比单方向小，当然利润也要小。
远期合约通常比近期合约要价高，因为有持仓费，保险等费用。
类型有熊市套利，牛市套利，蝶式套利。还可以有跨商品的，比如相关商品（小麦与玉米），或成品与原料的（大豆与豆粕），跨市场（伦敦与芝加哥）
其实套利风险并不大，利润和风险基本被锁定了。
分析方法就是图表了，季节性了，相同期间供求分析了。
要注意的就是要指定价差，同进同出，不超额套利，不在陌生市场作，还有就是手续费了，你要是利差太小，还不够手续费。
关键还是要了解市场，而且这个不单是国内市场，粮食价格现在全球联动很厉害，要看远点。
还有快交割时别忘了平仓，不然真给你堆豆粕，你就可以开饲养场了。

xiangzifcx · 2017-10-2 04:54:12

价差（spread）是指两种相关的电子合约的价格之差，它是套利交易中非常重要的概念。
价差的扩大与缩小：价差的扩大与缩小，不是指绝对值的变化，而是指统一用建仓时（即套利开始同时买入、卖出两份相关合约时）价格高的一边减去价格低的一边所计算的价差，通过比较建仓时和当前（或平仓时）价差数值的变化来判断价差到目前为止（或套利结束时）是扩大还是缩小。若当前（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；反之，则价差是缩小的。

套利的注意要点
1、下单报价时明确指出价格差2、套利必须坚持同进同出3、不能因为低风险而超额套利4、不要在陌生的市场做套利交易5、不要用套利来保护已亏损的单盘交易 6、注意套利的佣金支出7、套利一般不接实盘

期货学园 · 2017-10-2 04:54:13

你要注意的是跨月套利是指两个月份之间的价格偏离了正常的区间。但是这两个月份的交易量是活跃的，都是主力合约才行，豆粕的合约是1月。5月。9月之间的跨月套利。
它们之间的价差多少为正常范围，你要拿以前的数据才能知道。

yj7251 · 2017-10-2 04:54:14

合约价格一般由于持仓费的存在，远期合约价格一般都会高于近期合约价格，最主要的还有供求关系的变化导致价格变动，比如近期需求量扩大或远期供给量增大，都会使近期合约价格高于远期合约价格。
做跨月套利盈利：
1、即要目前的价格处于不正常的合理价差范围内，首要的一步就要判断目前两合约之间的价差是否处于合理价差内；
2、一般正向市场（远期合约大于近期合约价格），则应买入近期合约卖出远期合约，处于反向市场（远期合约价格小于近期合约价格），则应买入远期合约卖出近期合约。
3、做跨期套利一般采用同一时期供求关系分析法，对该标的物有一定认识，比如前期库存量，当期生产量，消费量等需要有具体的了解，跨作物年度的套利，需要特别关注！

xixixi33 · 2017-10-2 04:54:15

要公司才能的.自然人就知道有这么一回事，别想做了。太麻烦的。不是我吹。

jwgzs · 2017-10-2 04:54:16

同感，自然人，不太容易去作，俩个月份的单子，个人靠手动去下单，很容易错失点位，加上手续变大。市场又变化多端，弄不好，作这个还不如休息或不做。
如果想做，建议你找些专用的下单软件，比如文化的套利直通车之类的。

个人做跨月套利盈利主要要把握那些因素？

9 个回复

浏览过的版块