为什么我的Gamma值都是负值??

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百无一用   2016-9-26 11:14   85916   10
现在全是负值,不管认购还是认沽,现在已经是-300附近了,不知怎么衡量它是高还是低
   当前Delta在0.7到2左右来回震荡

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gamma不是负数吗?
gamma和你买卖有关系,和看涨看跌没关系
空期权就是负gamma   要看你总体持仓才好说你的仓位是不是重了
明白了,我的都是卖出跨式所以都是负值,问题是不知道什么数值才是合理的风险度?即便我把DELTA对冲成0,还会有GAMMA,有没人把GAMMA 对冲成0的?
gamma是可以也调成0   但是这样就没有意义了  你的持仓也很难盈利了 gamma是0  意味着theta也是0  你不会得到和损失时间价值 至于风险  你的-gamma当大盘出现跳空时你调delta就会出现亏损  你的-gamma越大 亏损就越大  至于是不是风险度大就看你这个亏损你能不能接受
rypan  5级知名 | 2016-9-26 13:45:55 发帖IP地址来自 上海徐汇区
期权名人堂积分:暂未上榜发帖:NO. 428 名在线:NO. 36 名
卖开要三级权限了吧

LZ的三级是代考的?
所有的策略加在一起i,然后看gamma和vega就好了,现在大家都这么做的呢
孟蕊1994  4级常客 | 2017-7-3 16:19:47 发帖IP地址来自 澳大利亚
传说中notfly大神在的帖子?
你卖出大量期权,gamma不就是负的了嘛?
LiuBo  2级吧友 | 2017-7-3 16:53:33 发帖IP地址来自 上海
传说中的notfly大神啊
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