今天做跨式失败的经验总结

波动率没有最低，只有更低！今天波动率指数iVX创出历史新低：16.26%，这是昨天同时买入60张购10月2250和60张沽10月2200做跨式策略而今天倒亏的主要原因，做跨式策略赌美联储议息会议决议出来后股市波动加大，做多波动率，没想到波动率不升反降，创历史新低，不得不服。


经验教训：1、做跨式策略最有可能盈利的时间应该在开盘的几分钟，因为一般都是来说事件性波动最大波动率一般在开盘，之后逐级下行，所以观察几分钟后应该择机减仓，开盘半小时内清仓完毕。2、做跨式策略做的是波动率，不赌方向，所以出现风险敞口的时间越短越好，也就是最好认购认沽同时减仓，不能同时减也要尽量减少间隔的时间。

不知这样总结是否正确，请大家批评指正

这个论坛真的很活跃，短短20分钟，浏览数已超过500人次

楼主写的不错！很有收获！

不过不知道你为撒会想买跨式？在期权论坛混了一个月的应该也不会买跨式了吧

你可以翻翻三四五月份的帖子，我记得好像讨论地很凶

谢谢楼主分享！

总有错误的时候啊.

既然你賭美聯儲會議結果，那為何不買9月合約?(9月的2250 call 早盤漲60點， 2200 put 跌30點吧)

要考虑国庆休市9天。如果国庆后还是这个波动率，倒是可以考虑做日历套利。

只能说今天波动不够大，所以跨式赚不到钱，再简单点说，市场不够热。。。做多波动率就是给卖方送钱。。。其实昨天美国老大概率不加息，昨天收盘买入认购，今早直接一个高开10%都爽的不要不要了。。。有些明显大概率的事情，跨式未必好，波动率收益都不够手续费，