vix指数和标的走势的极度负相关

当波动率看跌期权成交量跌破40万份合约后的21天内，标普500指数平均跌幅为0.7%，远低于任何21天周期平均1%的涨幅。与此同时，vix平均上升近26%，远高于任何21天内平均2.8%的升幅。因此如果这样的相关性继续发挥作用，那我们可以预期标普500指数在未来数周内将短线走弱，而VIX则将同步走高。

Fei · 2016-9-7 09:20:47

国内正相关，代表人们不害怕下跌！

rypan · 2016-9-7 09:43:04

本帖最后由 rypan 于 2016-9-7 09:45 编辑

iVix和50ETF收盘价的确是正相关的
但移动相关性并不稳定，类似正弦曲线
我怀疑以后这个相关性会越来越弱

Nine丶只有输 · 2017-7-6 04:41:15

路过看看

vix指数和标的走势的极度负相关

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