海龟交易法策略类型与代码

Implement Turtle Trading System in OpenQuant (China A Stock Market) 海龟交易法则的文档这里有。
最近研究了一下海龟交易系统（Turtle Trading System），自己在黄金期货历史数据上做了一些实验。
数据从1996年到2009年6月，以1,000,000作为起始资金，优化参数以后的结果为：
System 1 最优参数：

Entry	Exit	Stop	Unit	TP	TL	TP/TL	PC	LC	PC/LC		AL	PD	PD%	APU	Return	Value
75.00	19.00	1.50	5.00	7025764.16	2899747.53	2.42	28.00	75.00	0.37		38663.30	864.00	0.33	88.71	412.60	5126016.63

Return: 412.60%
期末资金：5126016.63
持仓天数占总天数的33%
System 2 最优参数：

Entry	Exit	Unit	Stop	Return	Value
176	19	9	2.3	1020%	11202684.8

持仓天数占总天数也差不多是33%
不知道这个结果如何，有研究过的可以讨论讨论。
对于中国A股来讲，有两个重要的特征：1.不能卖空；2.T+1交易。
System 2 在Openquant里面的实现代码如下：
（代码贴上就超过4000字了，我晕。只好放到Google doc里面了：海龟交易系统System 2源代码链接）
在深发展2006到现在的数据上进行测试，最优参数为：
Entry:40 Exit:18 Stop:1.4
结果翻了10.3倍，同期深发展从5涨到24只有4.8倍

同样的参数从1996跑到现在，翻了62倍:

看来还有点效果，感兴趣的朋友可以拿我的代码再优化优化。看看能不能得到更好的结果