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一、股指走势回顾 2015年12月29日,上证50指数以2408.93点开盘，最高涨至2435.62点，最低跌至2405.17点，收于2432.88点，较昨日收盘价上涨了0.89%。上证50股指期货主力合约IH1601以2395.6点开盘，最高涨至2422.6点，最低跌至2388.8点，收于2411.0点，较昨日收盘价上涨了1.31%。 二、行情走势分析 2.1 技术分析 2015年12月29日, 沪深两市均小幅上涨，但创业板指涨幅稍低，仅为0.52%，两市成交量大减。上证指数接近再次站上30日均线，但已经上穿布林带中轨，这说明上证指数区间震荡的趋势已经明显，区间震荡的区间为3430点~3690点。虽然上证指数振幅加大，但运行趋势渐趋明朗。从上证50指数日内走势来看，全天震荡上涨，虽然也创出新低，但最后依然收红，说明多空鏖站激烈，后市预计仍可能再下跌去触碰区间下线。 根据上证50指数和上证50股指期货走势和技术指标分析可以看出，MACD指标值下跌到4.01，成交量大幅下降，5日均线继续向下，但10日均线转而向上。通过各技术指标的分析，我们预计2015年12月30日上证50指数有较大概率会走出震荡下行行情。 2.2 期权指标分析 2015-12-29，共成交期权合约109,426张,其中认购合约62,057张,认沽合约47,369张,P/C比（成交量）为76.33%。目前，未平仓认购合约共397,910张，其中未平仓认购合约216,835张,未平仓认沽合约181,075张，P/C比（持仓量）为83.51%。 从期权的隐含波动率来看，1月份到期的平值看涨期权的隐含波动率跌至25%以下，而1月份到期的平值看跌期权的隐含波动率上升到25%以上，差别有拉开的趋势，而3月份平值认购期权隐含波动率低于3月份平值认沽期权隐含波动率，这说明在期权市场上，短期内，看跌氛围有上升趋势。 三、今日操作策略 根据分析结果，普通投资者可先观望，风险承受能力高的投资者可继续持有浅虚值或平值认沽期权，比如：买入50ETF沽1月2.40合约、50ETF沽1月2.45合约。需要注意的是，短期策略仅在1~3个交易日内有效，不建议长期持有。 长期期权策略为：浮动跨市跟踪策略和浮动水平跟踪策略。
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