交易策略的建立（5）-PA学习笔记

从之前的通过13，21，55参数的EMA均线系统指示方向，提供进出场信号。到后来结合裸K信号，使进出场点更加细化，优势体现在止损变小，盈亏比放大。这篇是我学习裸K技术的笔记摘录之一，后面应用过程中进行了有限借鉴，并没有死记硬背。

一、
1、只关注日线图，日内交易只需要留意小时图。再低的时间级别没有任何意义。（大周期找支撑阻力，小周期进场）
2、关键支撑阻力位，就是那些对价格运行造成3到4根K线迅速逆向运行或者造成停滞效果的位置。支撑阻力位，有时会表现为一区间，而非固定点位，这在震荡行情中尤其常见。
3、上升趋势：高点不断上升，低点不断升高。最好的建仓机会，就是在回撤的时候，确认低点的买入点。下降趋势反之亦然。
4、如果收盘价在20均线之下，10均线在20均线之下发散。我们应该寻机会做空。不要在价格远离均线时候入场，因为价格是重要回撤到均线位置。最佳的入场位置，实在价格靠近均线的位置
5、价格远离均线越远，均线的磁力作用就越大。均线的动态支撑阻力作用只在趋势行情中有效，在横幅震荡中就会失效
6、均线的指向，就是交易的方向。必须留意收盘价在20均线的哪一方，从而洞察市场的偏好。
7、如果价格快速偏离均线，很大概率会回调整理。
二、
入场信号：Pinbar,又称折回线，实体很小，影线很长的k线，它包括锤子线和倒锤子线。带长上影线的pinbar是卖出信号，带长下影线的，是买入信号。
如果它出现在关键的支撑阻力位置，趋势中的均线位置，横盘的上下沿，甚至在趋势线上，将会起到十分神奇的效果。但是如果pinbar整体的长度太短，则不能成为有效的交易信号，最好的pinbar交易信号是，K线整体有足够明显长度，且不能远离均线组。
高效的pinbar信号，应该出现在以下的关键位置上：
● 强支撑阻力位
● 清晰趋势中的均线组位置
● 清晰有效的趋势线上
● 清晰的横盘区间上下沿
如果价格飙升太快后，出现的pinbar，且现价与均线组形成一个明显的缺口，这就是个做回调的入场机会，盈利目标在均线组。切记，这种入场信号，只能在平缓的弱趋势节奏和震荡区间节奏里使用，千万不要用在强趋势中。
关于pinbar的实体：实体，不管阴阳，只占整条K线的1/3，下影线是实体的两倍以上，就是极好的做多信号，反之就是做空信号
三、
双K反转：通过两条颜色截然相反的大K线组成。第二条大K线的实体必须把第一根大K线的实体完全覆盖，构成反转。
双K的实体，长度要求足够大，上下影线较短或者没有。
四
吞噬线：双K反转的变体，也是由两根颜色截然相反的K线构成，但是他的第一根K线较小，第二根K线必须是大K线，实体必须要比第一根的实体要大，且整根K线要把第一根K线完整的包裹着，包括影线。典型的吞噬线买入信号，当第二根K线开盘后，会先形成一个乡下的假突破，然后价格迅速反向运行，最后收盘价远高于第一根K 线的开盘价。就如单根Pinbar和双K 反转一样，入场信号的成立必须出现在关键位置上：主要的支撑阻力位，均线组，区间的上下沿，波段的高位或低位，有效的趋势线上等位置。
五
热点区域：由多个技术手段分析所得出的重叠区域（共振区域）。在这些区域里出现的信号，成功率高。
价格突破前波段的高点后，该高点位置立即从阻力作用转变为支撑作用，这个位置恰好和均线组的位置重叠，两个或连两个以上的指标产生的共振效应，就形成了所谓的热点区域。需要做的是，等待价格回测这个热点区域。如果价格在该区域得到有效支撑，继而出现了买入信号，我们就该入场做多。
书中不建议使用低于日线图等级的信号操作，时间级别越低，信号的可靠性越低，即使在小时图上使用，也必须要与日线图的信号一致。
六
入场模式
1.突破入场模式
方法：入场价设定在做多信号K线的最高价外的一个点，做空信号K线最低价外的一个点。只要价格突破信号线的最高/低价，说明通过信号线给出的预期趋势方向成立，交易也随之开始。止损设置在标志K线的最高/低价？
缺点：止损位较远，盈亏比不会很好？？
2、回调入场模式
回调入场模式，价格往往会做一定的回调后，才会顺势突破。这个入场模式的优点是，更好的价格优势，更好的盈亏比。
缺点是：失败比率比突破模式要高很多。
因为在价格没有突破信号K线的高低点之前，是不能保证趋势是会延伸下去的，这个模式的入场价位有两个选择，一是信号K线之前一根K 线的低点做多或高点做空，另一个是整条信号K线长度的0.618或0.5回调位置，作者说0.5回调位置效果更好。
3、止损设置：
在做多交易中，前明显的低点外一个点，做空交易中，前明显的高点外一个点。止损被破说明这笔交易不是一笔成功的交易。入场K线的高低点外一个点。
七、孕中线：
与吞噬线刚好相反，一根K线，包括上下影线，被前一根K线完整包裹这。这根K线不能有一个点突破前一根K线的高低点。
孕中线的出现，表明了市场出现了某一个时间级别的盘整节奏，在少数例子中，还能做为反转信号。我们强烈建议只根据日线图孕中线信号操作。
具备操作价值的孕中线信号：最佳的孕中线，是顺应原趋势方向的突破。它通常以中继形态看待。如果如果孕中线出现在关键支撑阻力位置，它能作为价格运行停滞的信号使用。
标准的孕中线信号入场设置是：上升趋势中，回调下跌后，出现孕中线，顺势在孕中线的高点加1跳开仓做多，止损就放在低点位置向下1跳。下降趋势同理
多条孕中线同时出现时，同时也说明进入了一段较长的盘整节奏，有效突破后将会走出一段强劲行情。对于连续出现孕中线的情况，我们只能以第一根孕中线作为入场和止损的依据，因为它是多根孕中线中最大的一根，对它的突破才有意义。
注：孕中线，不论出现在趋势回调时候，还是出现在趋势方向末端，都表示的盘整、中继。在孕中线被有效突破后，按照突破方向进行交易才更加稳妥。
根据观察：一旦孕中线成立，后市的回调如果少于50%的幅度，这个孕中线信号的有效性会大大增高，不过这个规律只适合那些实体较大的孕中线信号。
八、十字星
十字星是一个带有较长上下影线而实体很小的K线。和孕中线一样，说明出现了盘整节奏。然而，它却不用完全被前一根K线包裹。
九、三角形收敛
同样是一种盘整节奏，在没有有效突破之前，不要猜测会向某一个方向突破，因为这种形态往任何方向突破都有可能。
有两个办法操作这种突破：第一，突破图形就追。另一个办法是等收线后，收盘价是保留在形态之外，才入场操作。
第二个办法是安全的，但止损会比较大，最有效安全的止损位实在突破那条K线的反向高低点。如果想收紧止损的话，可以在小一级别的图上，把止损放在向上突破后的前波段低点或者向下突破后的前波段高点。
只有突破后，K线收盘价保持在形态之外，突破就得到确认。我们可以根据突破入场模式设置入场，止损可放在回调的地位。这种操作模式最安全。
避免假突破陷阱的几个方法：
一，只交易均线组指向方向
二，如果没有比较好的理由，不要再关键支撑位置做空或关键阻力位做多，也就是不预测价格的突破！注：我经常在关键支撑位埋空单、关键阻力位埋多单，导致经常吃假突破！
三、在各种三角形中，突破后，其收盘价必须是明显的保持在形态的外面，以确认其突破的有效性，然后才跟进突破的方向计划入场，而不是在突破的一瞬间马上入场交易。
其实，假突破也是一种交易信号。假突破，是散户的躁动或者大户所设置的陷阱导致，反方向才是大户的真实意图，我们要做的就是追随大户资金的运动方向从而获利。
十，如何跟随趋势
首先，要知道如何定义趋势。不同的人有不同的定义，这是有每个人所关注的时间框架所决定的。
日内波动通常由于市场上各种噪音导致，而日内交易系统大多无法过滤这些噪音而导致亏损，在很小时间框架上进进出出，搞得精疲力竭，而且获利很小，日内噪音并不能说明市场真正运动方向。
日线图：日线图是所有专业交易者主要关注的时间框架，他所展示的才是市场真正的趋势方向。
采用日线图框架能马上显著增加交易机会的成功率。20EMA作为护盘线，它意味着整体趋势的平均价格，也就是真实价格。在20EMA附近出现的入场信号的话，将会是比较理想的顺势信号。
很多交易员总是在价格大大远离20EMA的时候顺势建仓，这是不明智的，一般来说，当价格加速远离护盘线时候，也就意味着交易员错过了好的入场机会，很多时候这是行情阶段性结束的信号。此时更好的方式，是等待价格回落（修正）并靠近护盘线附近形成信号。在护盘线附近入场，意味着一个好的价位以及大大降低的风险。
趋势的定义：传统定义：不断抬高的高点或者不断降低的低点之间的一段行情。加入20EMA之后的定义：如果价格收线与20EMA之上且为看涨形态，则为牛市；若价格收线于20EMA之下且为看跌形态，则为熊市。但是如果汇价没有收到20EMA的任何支持或阻力，并且不断收线与20EMA的两侧，我们视之为盘整或者震荡行情。
证明趋势稳定的要素：价格始终沿着20EMA的方向不断地发展，且均线组合向下开口，高低点都在不断地降低。
盈亏比设置为：1比2比较合适。

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