老白的“极简交易系统”解析--上篇（纯干货）

由于一些个人原因，今天和周五的两篇文章将是国庆节前的最后两篇更新，所以一定要很干（读一声）的内容才对得起大家。下定决心，把我压箱底儿的宝贝拿出来分享：我自己正在使用的交易系统。希望能对大家有所启发。

老白的极简交易系统解析一共四部分，今天写前两部分：交易系统简介、技术指标简介。周五那篇写后两部分：交易规则及交易记录、交易系统应用。
——交易系统简介——
什么是交易系统？简单来说，交易系统就是我们在交易时使用的“工作手册”。大家在工作当中应该都接触过工作手册，手册告诉你工作当中要遵守哪些规章制度，应一些应急预案，当发生紧急情况时你应该如何处理、汇报等等。同样的，交易系统包含了交易规则、资金管理、交易方法、交易记录、交易统计、应急预案等一系列的内容。
就像不同公司有不同工作手册一样，不同的市场也需要不同的交易系统相匹配，没有一个交易系统能适用于所有市场，这种“圣杯”交易系统是不存在的。比如股票的交易系统和商品期货的就不可能完全一样，同样是货币的外汇交易系统和比特币的也不能通用。也就是说，我们在不同的市场当中要建立与其相对应的交易系统，不要妄想做出一套完美的系统可以适应任何市场。
即便是同一个公司，不同的工作岗位其工作手册内容也不尽相同。交易系统也是，同一个市场中，趋势行情和震荡行情的交易系统也有区别。趋势行情时使用的是趋势指标，震荡行情时使用的是震荡指标，两种行情的入场、出场规则也不一样。
交易系统与工作手册有一个很大的不同之处，工作手册不会一人一种，但交易系统基本上是每个人都不一样。由于人们的技术水平不同、心理素质不同、性格不同，所以其交易系统只能适用于自己，交给别人用的话都需要做相应的调整。
说了这么多，到底交易系统都有哪些具体内容呢？首先，技术分析是一定要有的，一般5个技术指标足矣，考虑太多的指标只会让你感到困惑，简单有效即可。其次，基本面分析也需要，纯技术分析是不可靠的，需要基本面分析与之互相验证。然后，你还需要一套入场、出场的规则，比如风险收益比、止损和移动止损、止盈等。还有与之相匹配的是入场及出场的方法，比如趋势行情中的趋势反转法、趋势跟踪法，震荡行情中的通道交易法等等。还要做好每次交易的交易记录，通过经常复盘才能不断提高自己的交易水平。最重要的是资金管理，这是交易系统的重中之重，资金管理之所以重要在于它可以保护你不被早早的淘汰出局，只有保持在交易场内生存，你才有赚钱的机会。还需要有一套应急预案，当发生特殊事件时，你有紧急处理的方案，不至于被该事件打乱节奏导致亏损。最后，要给自己的交易做好统计，每月、每季度、每年度要进行总结，赚了多少、赔了多少、年化收益率是多少等等。
交易系统是个非常复杂的系统，我尽量简化，争取能符合“极简交易系统”的标准，下面从技术指标开始。
——技术指标简介——
我常用的技术指标就5个，当其中一个指标给出交易信号时，我会集中注意力；如果有两个指标给出交易信号时，我会用基本面分析去验证并做出是否进行交易的判断；如果三个指标都给出交易信号了，我二话不说直接操作。
1，三条EMA（指数移动平均线）
6日EMA（目前只适用于现货黄金市场，其它市场自己去调节参数），这条线与下面的13日EMA线配合可以用于大波幅的震荡行情和趋势行情。
13日EMA，这条线与上面的6日EMA线配合使用，也可以与下面的26日EMA线配合使用。
26日EMA，这条线与上面的13日EMA配合使用，同时也是价格通道的中线。
这三条线的用法：
在大波幅的震荡行情或趋势行情中，6日线上穿13日线，买入信号（做多）；6日线下穿13日线，卖出信号（做空），但在小幅震荡行情中这个方法不适用（详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍（二）》中的“简单双均线策略”）。
在价格通道中，13日线代表短期价格共识，26日线代表长期价格共识，13日线和26日线之间的区域就是价值区，也就是当价格在通道中运动时，总会从通道的上轨或者下轨运动到这个价值区内，从而产生交易信号；比如上升趋势中，价格回归价值区后可以逢底做多，下降趋势中价格回归价值区后可以逢高做空（详见我的文章《基本面分析中常用的“价格与价值”在技术分析中的应用》）。
2，价格通道
波动大的时候用布林带，平时可以用肯特纳通道或移动平均线通道。不论用哪种通道，中轨全部选择26日EMA。
通道的用法：
在上涨趋势行情中，价格向上突破通道上轨时可以追涨做多；在下跌趋势行情中，价格向下突破通道下轨时可以杀跌做空。在震荡行情中，可以在价格到到达下轨时抓反弹做多，也可以在价格到达上轨时抓回调做空（详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍（一）》中的布林带指标策略）。
3，MACD指标
这个技术指标是最常用的，MACD柱和线都有各自不同的用法。
MACD的用法：
我常用的方法是，当价格创下新高而零线以上MACD柱的长度反而比前一次价格高点时的柱体更低时，即产生顶背离，这预示着价格将回落，此时持仓的应该尽快平仓，未持仓的可以继续观察找机会做空。与之对应的，当价格创下新低而零线以下的MACD柱长度没有前一次价格低点时的柱体长时，即产生底背离，此时持空仓的应该平仓，未持仓的可以继续观察找机会抄底做多（可参考我的文章《我是如何成功躲过上周末比特币下跌的》中的用法）。
MACD线的用法很简单，类似6日EMA和13日EMA的用法，当快速线上穿慢速线时（金叉）做多，当快速线下穿慢速线时（死叉）做空（详见我的文章《几个简单的量化交易策略介绍（二）》中的MACD策略）。这个用法适合中长期的趋势行情，短期波幅较大的震荡行情不适用。
4，KDJ或RSI指标
KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指标）我一般用于辅助其它指标，最常用的就是超买和超卖。
指标用法：
在震荡行情中，KDJ大于70（RSI大于80）超买，此时持多仓的可以考虑平仓，未持仓的不宜做多；KDJ小于30（RSI小于20）超卖，此时持空仓的可以考虑平仓，未持仓的不宜做空。趋势行情中以上不适用。KDJ和RSI需要与其它技术指标相互验证，最好和基本面分析也相互验证一下。
RSI还有一个用法，就是顶背离和底背离，如果RSI线和MACD柱相互验证，那就是很强的交易信号了。
5，ATR（价格真实波幅）
ATR我一般设置为20日的，也就是20日的价格平均真实波幅，这个指标主要用于设置止损和移动止损。
ATR用法：
当你要进场的时候，需要提前做好交易计划，也就是在什么价格入场，在什么价格设置初始止损，如何设置移动止损（跟踪止损），在什么价格出场（即止盈）。止损、止盈都要用到ATR，如果是中长期的交易，我会将两倍的ATR设置为初始止损和移动止损，按照风险收益比1:3计算即六倍的ATR为止盈（风险收益比在下一篇中介绍）。
注；以上技术指标均可在题图中找到。
——结语——
今天简单介绍了交易系统是什么，都包括哪些内容，同时介绍了我常用的5个技术指标及其最简单的用法。下一篇主要介绍交易系统最基本的规则、如何做好交易记录，以及我的“极简交易系统”在实战中的一些应用。周五见~~

老白的“极简交易系统”解析--上篇（纯干货）

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