程序员自学量化交易靠谱吗？

1、一直写C++，没做过金融方面的工作，股票都没搞过，想要自学量化交易的话，靠谱吗？想以后做相关方面的工作，或者是自己业余时间搞搞；
2、自己自学的话，需要学习那些方面的内容，有什么学习路径吗？
3、我看到有些平台joinquant，bigquant之类的，上面有些教程，学完的话大概到什么水平，够不够用？
4、这些平台可以做真实交易吗？我看到很多人都是自己买设备，他们是自己搭建平台吗？这有什么区别？

期权匿名回答 · 2022-11-21 08:49:50

不建议入坑。
当然并不是每个人都不推荐，但是对大部分人不推荐。原因是量化交易本身难度不在量化，而更多在于交易。如果你是个有很强的交易逻辑的人，其实量化的更多贡献在于计算机能给业务带来margin growth，即管理规模的单位成本下降。
但如果你没有很强的交易insight，就很容易被随机性打败，落入一个红海方向。我意思是说回测，搜参，矫正outlier，调整相关性，local cv这些现在是个好学校的都能知道的东西之外，你还能贡献什么市场没考虑到的定价机制?你想想如果做策略的思路都一样，凭啥你获利?
不少人都有很好的数理基础以及比赛经验，也有很暴力的机器，但是仍无法设计出长期稳定的策略。稳定的有效策略背后必定是能持续捕捉无效定价的，而量化交易本身周期就是偏中短期，这意味着供分配的利润有限，且这个再分配过程就是逼着人不断走窄门提高定价权才有足够的利润空间。一般来说，通用的步骤和思路不能带你走得更远:你老板那儿若对你都有更好的定价权，凭啥你能带着通用策略在市场上拿pnl?
普通人没有insight，很容易陷入随机性带来的陷阱。能来提问就很可能说明你不太适合(如果你都肉眼看到无效性了何必来问呢…)…要知道不少人搞了很多年后来只能以写书上课为生(做教培)，或者靠卖名气壮大后招有策略的人来做(做营销)…这才是大多量化人的真正出路。

期权匿名回答 · 2022-11-21 08:50:27

看了默认排序的帖子，很多都是机构发的广告贴，看样子知乎排序算法确实只考虑点赞[吐槽]。
我是做开发出生，技术做得还算凑和吧，也曾经做到一线互联网公司的技术总监。即使做了管理岗位，也没有停止过编码。我做量化完全是非主业，目的是研究二级市场投资，动机是出于兴趣。
首先不知道你转行动机是什么？老实说，在机构里做量化开发岗位薪资没有在互联网公司做开发高。但是做二级市场投资的魅力在于不确定性，能在不确定性中找到大概率事件，是一件刺激又兴奋的事情。如果你也是出于兴趣，那么妥了，自学量化交易不是一件难事。
做开发的人，自学能力都不会差，因为每隔一段时间，总会有新的技术、新的框架出现，通过自学技术文档掌握新技术可以说是看家本事。所以你做量化交易，框架及编程这块不是问题，问题是金融知识。
有句话很经典，就算你锤子、斧子、凿子用得再熟练，没有雕刻家的灵魂，也只不过是个木匠而已。很多人，都觉得做量化交易用不到太多金融知识，确实是用不到太多，而且都是金融常识，几乎你通过百度都能搞定的事情。但是，我想说的是，你如果奔着投资方向去，就要有金融思维，就要深入研究相关金融知识。
做量化我用的是python ，当然c++也可以，但是python框架多而且社区活跃，门槛低。我的学习轨迹分享，推荐阅读这篇回答：
学计算机出身的程序员，毫无任何金融基础，若想从事量化交易，如何快速补足金融知识（尤其技术分析知识）？平台joinquant，bigquant之类的，上面的教程学完我觉得就是个入门吧。但是我不建议你在这些平台上学，对你来说门槛低了。做开发的人有句话一定要记住：学东西的时候，不要走捷径，从零开始撸代码；做项目的时候，不要重复发明轮子，首选成熟的模块。
自己买设备的，都是做高频交易，你如果不做高频交易，不需要自己买设备。详细内容说明，可以看看这篇回答：
个人做量化交易靠谱吗？希望我已用简练的文字，说清了这个问题。
如果你从中获益，请点赞、关注。
谢谢支持！

期权匿名回答 · 2022-11-21 08:50:48

FMZ量化平台用户有许多都是程序员出身，目睹了他们的经历，站在2020年的角度看程序员自学量化交易，可以很肯定的说，很靠谱。
如FMZ量化众包区有许多专业或业余的量化作者，他们有阿里的程序员、多年的软件、硬件开发工程师等，有的已经转型为全职的量化团队。
有位老码农也回忆了自己的软件开发和入坑数字火币量化的心路历程，值得每个自学量化的程序员参考。
老码农的踩坑之旅 - 发明者量化

下面回答问题：
1.想要自学量化交易的话，靠谱，特别是还会用C++，当然还是建议前期用Python或者JavaScript写策略，更轻松一些。
2.自学首先要补充的就是交易知识，特别是期货的一些概念，需要手动交易去熟悉。还有就是要学习基础的策略，FMZ量化平台有许多公开的策略，可以先看看。https://github.com/fmzquant/strategies https://www.fmz.com/square
3.不推荐聚宽这些平台，股票不利于直接开始实战。楼主已经会编程了，在FMZ一周就可以写出实盘策略了，商品期货和数字货币的商品成本很低。
4.FMZ量化平台实盘用户很多，架构合理，FMZ网站只是策略编写和管理端，机器人实际运行在用户控制的服务器或自己电脑上。用户可以用手机和微信随时随地的控制管理机器人。不像大多数在线平台都是研究平台。
最后几个相关问题：
哪些专业的人适合做量化？纯商科背景如何入门量化交易？

期权匿名回答 · 2022-11-21 08:51:18

程序员自学量化交易靠谱吗？
靠谱
需要学习的有:
1，各个金融市场的区别，以及各自的交易规则。选择一个适合自己的市场参与交易。
2，量化交易先要有漂亮的回测报告来支持实盘。漂亮的回测报告来源于稳定可靠的回测平台，以及精确的交易数据(把策略放在别人平台的，我不知道这心得有多大)
3，硬的方面准备好了后，再准备软的，也是比较核心的问题，就是交易策略。这里面涉及到技术分析，形态判断，基本面，统计功底，甚至是国家宏观经济，如果做原油或外汇品种，需要关注的更多。然后就是把策略用程序表达出来，这个对你来说应该不难。
4，假设以上三步非常顺利，还别急着高兴，策略经过稳定性测试没有，在不同的时间周期，不同的交易品种，不同的时间段，表现都是优异的吗？
5，能坚持到这一步的话恭喜你，离成功又近了一步，下一步是交易接口和实盘数据来源的问题。国内的股期和期货有技术就能自己搞定，做国内股票的话，还需要懂点儿逆向才行。国外的品种一般都会提供交易接口和数据源。
6，跑起来吧。
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期权匿名回答 · 2022-11-21 08:51:56

靠谱，我就是自学和请教别人，量化其实没那么神秘，别被那些酷炫的理论吓着了，其实挣钱的策略并不需要搞那么复杂，很多都是观察得出来的。

程序员自学量化交易靠谱吗？

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