讲解50ETF期权套利策略

期权套利策略的原理：当市场价格波动大时，认购和认沽期权的涨跌幅出现了比较大的差距，产生了一个套利空间。
套利策略，赚的是波动的钱，如果价格出现了大幅波动，那么认沽期权或认购期权必然出现一方翻几倍，而一方清零的情形。显然，当一方期权价格翻倍时，这就是一个盈亏平衡点。在大幅涨跌的情形下，一方的期权翻2倍以上时，这就会大幅盈利。
而作为权利方，我不知道会涨会跌，但只要大幅波动，我就有不小的盈利可能。当然，如果波动实际很小，那么就会亏损。
当然套利是一种操作策略的说法，不代表保证一定。但是由于本身做单边的话预期收益高，担的风险也大，而采用套利模式，可以对冲一部分风险，同时带来盈利。是一个比较常见的交易策略，感兴趣的可以多研究一下。
同一行权价的套利策略，当然还可以制定不同行权价的套利策略，这也正是期权的神奇魅力之所在。
更多期权知识尽在：财顺期权

讲解50ETF期权套利策略

浏览过的版块