对冲套利为什么要做量化交易

量化交易是指用定量的方法拟定策略方案，再使用智能机器人进行执行交易。在交易过程中，使用数据模型来替代人为的主观判断，通过历史数据反复验证寻找未来能够继续盈利的“大概率”策略，利用计算机快速运算处理技术，极大地减少了投资者情绪波动的影响，与极短的运算与成交机会，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
  与传统的交易方式相比，量化交易有利于克服人性中的贪婪与恐惧，依托于数据形成系统的交易策略，交易策略不会随人的本性而发生变化，无论行情如何波动，都可以保持策略的系统性和纪律性，在行情波动规律不变情况下，仍可以保持可持续发展，所以，量化交易更容易在金融行情中保持稳定的收益。
  一般投资者，在接触交易时，一般采用主观交易模式，就是根据个人对于盘面或者基本面的判断来进行下单，甚至很多投资者，连行情盘面都看不懂，更不会看K线图，只是简单的根据朋友或者同事的建议进行简单交易，更容易受到客户情绪因素影响，在接触交易一段时间后，多数投资者会选择根据行情盘上的指标，来进行自己的交易，然而由于这种模式下单，仍然要经过投资者主观意识过滤，所以很容易造成操作不当，导致收益不理想，甚至造成持续亏损。
  在投资者，长期经历了主观意识交易和指标交易的各种缺点后，再转型为专业投资者，一般都会选择量化投资，因为这个时候，他自身的交易模型一般都有个基础的方式，只是不够系统而已，当认识到有更专业的量化交易策略时，又有市场数据回测与系统纪律性作为保障，更容易让投资者走向成功的路上事半功倍。

投资者自己建立初期量化交易系统时，比较入门级的，一般都是网格交易策略，首先需要构建个人投资思路，然后利用各种量化平台来编写模型，利用历史数据测试系统，根据个人投资喜好和风格来评估策略并不断优化，最后生成量化交易系统。投资者在进行量化交易时，工具的选择是多元化的，喜欢全自动化交易的可以选择易网行这样的量化交易软件。
何谓对冲套利呢？
  对冲套利即是根据某一币种的现货指数为基准，再利用两个交易所的合约指数的波动差，进行一空一多的对冲交易，来实现同一价位节点的建仓以及平仓后，所产生的正收益值，再减去交易手续费与资金费率，达到盈利目的。
  研究量化对冲系统时，一般首先会将研究对象定为相关较高的品种之间的比价或者价差，那首先来分析市场中价差结构。
在我认为相关性较强的品种之前，对冲未必能够做到完全对冲，价差存在一定的趋势，比如大饼与以太的价差走势曲线可以看出，二者价差具有一定的走势，短时间可预测性比较强，基本面可能相差较大，因此会出现价差趋势，可以考虑将投机策略中的趋势指标运用于这种类型的价差。

期权匿名回答 · 2022-11-12 13:12:15

有道理

对冲套利为什么要做量化交易

1 个回复

浏览过的版块