第三届大湾区杯A题思路及代码-高频交易的策略设计和异常 ...

A 题高频交易的策略设计和异常交易识别

背景描述：

任务 1：针对中国股票市场，请建立分类模型，将附录 2 中湾区指数的 30 只股票进行分类，选出最适合进行高频交易的 10 只股票。
任务 2：针对不同股票的特点，例如大盘蓝筹股票或者波动显著的股票，请建立数学模型，设计高频交易策略。
任务 3：运用任务 2 设计的交易策略，对以下股票组合进行高频交易。假若某粤港澳基金公司同时持有中国平安、美的集团，以及从上面任务 1 中选出来的 2 只湾区指数的股票，共 4 只股票，每只股票市值均为 150 万元（按 2022 年 10 月 31 日收盘价算），同时账号持有流动资金 400 万元，合计 1000 万市值。请为该粤港澳基金公司设计 2 高频交易策略，计算股票的收益率，给出收益率曲线。
任务 4：影响股票波动的因素有很多，其中突发事件和股东增减持是常见的异常事件。请针对以下突发异常事件，分别提出高频交易的改进策略，分析改进后的效果。（1）光大证券乌龙指事件 2013 年 8 月 16 日，光大证券(601788)股票在交易的时候，由于交易员的操作失误，带动了整个股指和其它股票的上涨，极短时间内，光大证券的操作失误给 A 市场的股票价格带来了巨大的影响（参见附录 3）。（2）大股东巴菲特减持比亚迪股票事件比亚迪汽车产品紧跟国际潮流，其股票备受投资者青睐，从 2008 年开始，世界著名的投资家、股神巴菲特陆续购进比亚迪股份 H 股(01211)，其持股比例最高达 20.49%，成为比亚迪的主要大股东。而 2022 年 8 月 30 日，据港交所股权披露数据显示，巴菲特旗下伯克希尔公司在 2022 年 8 月 24 日减持了 133.1 万股比亚迪股份 H 股，其持股比例降至 19.92%，受 H 股消息影响，比亚迪(002594)A 股股价也随即持续下挫。
第一阶段：11 月 1 日 10:00-11 月 8 日 15:00
请根据问题次序完成赛题，并提交一篇金融建模论文（PDF 文档）。论文需包括正文和支撑材料: 正文:通常不超过 20 页，需包含（但不限于）对问题的理解与分析、建立的数学模型、模拟计算（测算）的结果与分析，并给出收益率曲线和回撤等重要评价指标。支撑材料: 应包括可运行的完整模型程序（策略代码）。
第二阶段：11 月 10 日 10:00-11 月 10 日 22:00
  利用第一阶段完成的模型（策略）及代码，对竞赛第二阶段提供数据进行实测，并提交文字实测报告（PDF 文档）。报告需包含策略收益、最大回撤及收益率曲线等评价指标。
思路分享：
今年“大湾区杯”参赛人数不到去年的三分之一，意外着今年的获奖比例更高了，依旧是两道金融题目，大湾区赛的题目一直都是比较难的，B题比较擅长，优先写下B题的思路，A题预计明天会更新，有需要的三连。