量化交易有哪些经典策略？

40 年前：系统趋势跟踪
在 1980 年代，Richard Dennis 和 William Eckhardt 开发了一种跟随交易系统的趋势，将 5,000 美元变成了 1 亿美元（在 1980 年代是很多钱）。
丹尼斯相信成功的交易者可以接受训练，而埃克哈特则相信他们生来就有交易天赋。为了解决这场争论，他们开始了一项将继续闻名世界的实验。
丹尼斯从街上挑选了一些人，简单的筛选过后挑选了少数人进行实验。他和埃克哈特教这些交易员（他们被称为海龟）如何交易。
培训结束后，他们给了海龟队的钱来管理。
海龟队在 5 年内赚了 1.75 亿美元（以今天的美元计算超过 4 亿美元！）

海龟交易法

25 年前：统计套利
一千个类似的股票通常应该表现相似。这就是统计套利背后的想法。
统计套利策略将涉及识别许多相似的股票（来自同一国家、行业等的股票）并计算平均“公平价格”。
如果有任何一只股票偏离了这个平均“公平价格”，就买入价格过低的股票并做空价格过高的股票。
这就是统计套利的简化版本。
15 年前：高频交易 (HFT)
高频交易在过去十年中真正爆发，并且在今天仍然非常流行。HFT 是一个广义术语，用于描述任何需要快速交易执行的策略。
执行 HFT 策略的方法有很多，我们来看一种。
假设我们经营一个名为甲的基金公司。然后我们使用闪电般快速的工具和算法监控每家交易所的上市公司股票A。
当其他人在一个交易所购买大量股票 A 时，我们的闪电般快速的技术会检测到这一点，在其他交易所购买股票 A 的其余部分，然后以微薄的利润将其卖给别人。
这种策略称为延迟套利。
我们每年这样做数百万次，然后轰隆隆！今年我们赚了十亿美元。

今天：替代数据策略
世界正变得越来越数字化。
我们有很多方面的数据：
· 消费者习惯的信用数据
· 用于检查消费者情绪的社交媒体数据
· 用于检查某些网站受欢迎程度的网络流量数据
想象一下，如果拥有中国大多数人的信用卡数据。就会知道去年人们在沃尔玛花了多少钱。
不难知道沃尔玛的股票是会令人失望还是会跑赢大盘。
明天： ？？？
市场正在以越来越快的速度发展。今天常见的东西将在未来 10 年内过时。
跟上步伐的唯一方法是创新和创新！