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发表于 2016-6-21 09:51:19 | 查看: 2266| 回复: 3

    上证指数    深圳指数    沪深300

  • 相对判断思想
    基于市场情绪仍然遵循高低循环的不规则周期性变化,对历史IV的回溯,得到IV的历史分布概况,载据目前IV在历史分布中的位置作出其高低的相对判断。
    目前国内期权持续时间较短,仍可基于IV领先于HV但两者具备长期高相关性的统计性规律,利用HV分布替代IV历史分布进行IV相对高低的判断。
  • 期权

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  • HV计算公式
    HV的计算方式有很多种,本文只讨论一种较为简单的,直接引用iFind的报告,对计算出的Sigma,乘以SQRT(252)得到公式所示m天的HV。
  • 期权

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  • 示例
    按照上证50指数的历史价格,得到1月、3月期HV,并分别对各周期HV取历史极限区间、近1年极限区间,得到最新HV或IV的历史区间分位值以及1年的区间分位值。
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