IF乌龙指行情回放和CTA策略回顾

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叶少   2016-6-15 18:45   3267   1

   上证指数    深圳指数    沪深300

2016.5.31上午10点42分11秒,期指主力合约IF1606盘面异动,瞬间暴跌300多点一度跌至2732.4点,触及跌停,随后快速回升止跌停前的水平。期间,中证500股指期货(IC)、上证50指数期货(IH)表现正常,现货指数也没有明显变化。

1、Tick数据分析

2016.5.31 10:42:11左右,IF1606价格运行正常,维持在3126.8附近,在10:42:12时,最新价突变到2980,一个tick的时间,价格变化-146.8点,价格维持了两个tick,第四个tick即10:42:13.500时价格就到了跌停板2732.4,价格距离3126.8变化为-394.4,从正常价格到跌停板总共耗时2秒,共接收到4个tick。价格在跌停板持续运行了7秒,开始反弹,一直反弹至10:42:37 价格为3088时,价格趋于正常稳定相对3126.8价格变化为-38.8。

Tick数据如下图:

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Tick走势如下图:


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2、 乌龙指过滤器

如以上两图的分析,整个极端行情运行持续约1分钟,从图二可以看出,A点到B点的行情走势都属于异常行情,应予进行过滤。不同品种的乌龙指过滤应该和流动性挂钩,按照不同Tick之间的距离突变设置过滤器。在上述案例中,在行情中可以加入以下过滤:

乌龙指过滤器:将连续两个tick的价格变化不能超过30跳,则IF为60点定义为异常行情出现。如果当前tick与前一tick满足此条件时,则本tick无效,并且随后1分钟以内的行情均定义为异常行情,不进入模型。

注1:由于隔夜跳空可能会触发此算法,所以,在隔夜时需要对tick进行更新防止漏掉行情。

注2:30跳这个值,对于股指是一个经验值,IC在上市之初,由于交易不活跃出现了连续两个tick价格变化20跳但并不是异常行情。
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这个金融工程好高端。看不懂。
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