看涨期权的本质

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情圣0096   2017-8-22 22:50   2920   1
看涨期权的本质
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镜花水月7b蚬  4级常客 | 2017-8-25 14:44:06 发帖IP地址来自
看涨期权
1、到期日价值
看涨期权的执行净收入,称为看涨期权的到期日价值,它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
2、损益
看涨期权的损益,是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
3、到期日价值的影响因素分析
(1)在其他条件一定的情形下,看涨期权的到期日价值,随标的资产价值上升而上升;
(2)在其他条件一定的情形下,到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的到期日价值就越低;
(3)对于美式期权而言,在其他条件一定的情形下,执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的到期日价值就越高。
看跌期权
1、到期日价值
看跌期权的执行净收入,称为看跌期权的到期日价值,它等于执行价格减去标的资产价格的差额。
2、损益
看跌期权的损益,是指看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余。
3、到期日价值的影响因素分析
(1)在其他条件一定的情形下,看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升;
(2)在其他条件一定的情形下,到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的到期日价值就越高;
(3)对于美式期权而言,在其他条件一定的情形下,执行价格相同的期权,到期时间越长,看跌期权的到期日价值就越高。
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