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2017-04-07
目前，4月平值认购期权合约“50ETF购4月2400”隐含波动率为7.73%；4月平值认沽期权合约“50ETF沽4月2400”隐含波动率为10.24%。 现在可以在4月合约上构建牛市垂直价差，选择的期权合约可以考虑平值认购期权和
2017-04-02
套利交易策略l 美式期权PCP套利交易策略鉴于豆粕期权仿真交易中曾出现美式期权PCP平价公式不满足情形下的套利机会，我们提醒投资者在上市初期可关注美式期权PCP套利交易策略机会（详细套利操作可参见专题报告《美
2016-12-22
好在止盈一半，止损一半，再加上高位开了点认购，12月合约总共赚4%左右
2016-11-29
投资者要想将期权交易工具熟练掌握，对期权定价模型的了解是必不可少的。本文将简述为什么我们需要模型，主流模型背后的设计思路和其适用环境。 众所周知，期权的价值受多种因素的影响。这些因素为标的资产价格、执
2016-10-25
动态风险率以及保证金水平为风险控制主要指标，以静态（结算后）风险率为辅助指标，并根据以下情况采取不同的措施，以防行情剧烈波动带来的市场风险。风险率1=客户持仓保证金/客户权益×100%；风险率2=交易所保证金/
2016-10-14
本人已经做满几个月，限仓已经解禁，目前每天可做1000手单子，足够了。只是资金没调过来。
2016-09-18
折算下，波动率可以到20%多，这种情况，肯定是交易者把四天假期的波动率提前计提了。所以讨论节假日时间价值的其实毫无意义，那些做市商和专业的交易员早就交易好了。
2016-09-05
0.0015下没有价值，交易一次亏一次
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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