期权mm系统 9级高手
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勾搭
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2017-10-21

上周期权程序化交易记录

本周现货价格上涨,调整持仓结构,10月合约等待下周交割,11月合约建立少量牛市价差,另有一部分认沽义务仓,12月合约处于多空基本对冲状态。总体仓位谨慎偏多。[/backcolor]

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2017-09-11

这几周50指数上串下跳,是比较难操作的一周

这几周50指数上串下跳,是比较难操作的一周,不过持仓扔按计划调整为多头策略,而且是以牛市价差策略持仓为主。

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2017-07-11

牛市价差策略实盘

本周操作进一步保守,减少了实值认沽期权,收益率少的虚值沽2450认沽部分移仓到沽2500、沽2550,部分平仓建立了两组牛市价差(买购2550卖购2650,买购2600卖购2650),进可攻,退可守。卖开了虚值购2650。测试账户开

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2017-07-11

商品期权程序化实盘

六月折腾了一个月终于把商品期权户开下来了,本来以为就考个试,结果咨询的时候说,要有十个交易日的20笔仿真交易记录,差点儿晕倒,还得天天想着上去做几笔交易,中间肯定有忘的时候啊,结果两个多星期才满足要求,

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2017-05-08

5月8日开盘卖出50ETF购2017年5月2.40和50ETF沽2017年5月2.20

【期权】今日(5月8日)上证50ETF给出“震荡”信号,操作策略:5月8日开盘卖出50ETF购2017年5月2.40(代码:10000872)和50ETF沽2017年5月2.20(代码:10000884)

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?1335

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 期权程序化交易净值走势
  • 上周期权程序化交易记录
  • 商品期权实盘交割单
  • 牛市价差策略实盘
  • 商品期权程序化实盘
  • 50ETF期权量化交易系统交易记录

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