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2016-05-02
我们知道，我们经常使用的上证所50ETf期权的ivix指数的计算都使用虚值期权，这是为什么呢？其实ivix的编制几乎是照抄CBOE的vix指数，我们从CBOE的vix鼻祖来看这个问题。 从理论上说，根据put-call parity(买卖权平
本人正在试图写下期权交易的工具参考系列，采用白话、图表演示等方法尽量看得容易些，也希望大神们指正谬误之处，谢谢。 —————————————————————————大家好，我是一个独立交易者。 在我看
2016-04-28
首先要了解，行情趋势如何影响期权部位的测量因子：Delta的原理。我们以期货契约为例，说明 Delta 的意义。当股票指数涨跌 100 点，期货契约的价格应该也会涨跌 100 点左右。它们的涨跌比例是一比一。所以我们说期
期权的风险值Gmma值称为期权的曲度,是期权理论价值相对根本契约价格的第二阶偏导函数，它代表Delta值的加速度，是衡量根本契约价格的变动所造成Delta值的变动量，也就是说根本契约价格每变动1点所造成Delta值的增加
昨日标的物盘中缩量下行。从盘面上来看，标的物上方遇到5日均线压制。不过标的物震荡调整已久，资金也处于观望状态。昨日4月期权平稳到期，当前隐含波动率水平较低，5月期权成为主力后，隐波率水平有望回升，而在美
2016-04-26
昨日早盘低开，但蓝筹股护盘意图较为明显，而随后标的物确实温和回升。从标的物表现来看，存在一定的阴跌风险。同时成交方面持续萎缩。说明虽然央行持续释放流动性，但资金近期参与意愿不强，且美联储议息会议在即，
2016-04-25
2015年2月9日，上交所推出了上证50ETF期权，在创新业务上又迈出了一步。目前，个人投资者成交量占比为46.99%；日均合约成交面值为26.99亿，日均权利金成交金额1.08亿元。许多投资者跃跃欲试，特别是经历过A股多次暴
策略摘要: 4月期权到期日临近，可尝试Sell Strangle 标的物部分： 上周五，A股市场震荡上行。早盘沪深两市继续低开，短暂上行后中午收盘前大盘有一定回落，不过午后快速拉抬。截至收盘，上证综指涨0.22%，报2959.2
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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