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2017-03-19
此文件主要计算掉期和奇异期权的价格，类型较多哦。
主要用于计算一天后面临的风险，是交易特别重要的东西，文件较大。
这是一份波动率计算工具excel，包括静态波动率计算，动态波动率计算（garch等）以及，指数平滑的波动率计算和隐含波动率计算。 一、历史波动率计算（务必将第一列替换为新的数据） 二、用于预测未来的波动率，包
2017-03-18
中国第六届期货分析师大会于2012年4月21日-22日在中国杭州举行，本届论坛的主题是“创新?服务?提升——与企业共同成长”。中央财经大学金融研究所副所长郭剑光博士22日下午在金融工程理论与应用分论坛上发表了“
最近太忙，很久没有写文章了，早就想说说策略和状态机。很多朋友有很好的交易策略，但是在用程序化加以实现的时候，往往发现程序控制不能按照事先的思路执行，会遇到多开了仓，多平了仓，甚至一个合约不合理的多仓和
最近和大家讨论了窗口和间隔的问题，很多朋友可能对这个概念不是很清楚，所以越说越迷糊，我把他写写吧。 数据周期就是我们平时选择的如1分钟K线，5分钟K线的那个时间单位，1分钟，5分钟，1日，1周等；数据窗口是指
具体到选取何种数量模型作为量化策略的主要思想，当前市场上的种类就更复杂多样，我们目前测试的一个趋势策略主要是依据持仓量的变化作为判定价格走势的标准。以持仓量的变化作为策略的主要思想在量化交易的平台
海姆•博德克(Haim Bodek)在创建自己的证券交易公司之前，曾为高盛公司(Goldman Sachs)和瑞银集团(UBS)工作，熟知华尔街的内幕。如今他将目标对准了那些他曾经为之工作的金融机构。 博德克去年向美国证券交
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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