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2017-01-11
跨式可以同时成交,不用担心瘸腿。而且还收优惠保证金。
2017-01-05
春节放假,2月只有28天 做了几手卖出铁鹰,等摇奖结果
2017-01-03
多贴水的期指,多认沽,做gamma scalping,跑赢理财产品的收益应该没问题吧
2016-12-26
参考《麦克米伦谈期权》P417, 1)波动率正向倾斜 2)IV处于较高位 3)资金面偏紧,大涨可能性不大 貌似做看涨期权比例套利的有利条件都具备了
P17页的图1.7 作者号称最佳的风险回报比是中间段(风险的衡量标准是持仓时间) 可我感觉和直觉相违背,theta不就是衡量每日能收多少权利金吗?同样卖出铁秃鹰,近月合约组合的theta绝对大于远月(当然gamma也大)
现在的各种期权书籍,貌似都是假设波动率曲线是微笑型。只有《麦克米伦谈期权》里,有一小部分提到过如何交易其他类型的波动率曲线。 问题是,现阶段50ETF期权的波动率曲线是偏斜的 各位怎么看?
2016-12-09
下周二/三美联储就要议息。而现在无论是大陆的50ETF,还是香港的HSI/HHI,IV都处于历史较低位 貌似不太合理 准备周一进行小恒指期权的买入跨式,看看会不会有惊喜 http://www.aastocks.com/tc/stock/detailchart.a
2016-11-10
卖出3月的组合 我对后市的长期判断是:上证50估值偏低,新股密集发行。大盘可能要横盘很久很久。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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这家伙很懒,什么都没有留下。
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