日历价差策略认购认沽同时开是什么？

日历价差策略，5月2.15认沽边开，6月2.15认购边同时开，都是平价，一个行权价？效果会是如何？类似跨式么？有人做过这个策略？

美股期权 · 2016-4-27 09:15:45

你这策略有去实盘做过吗？怎么样？能否分享一下

吴宇 · 2016-4-27 09:34:46

是我策略图画错了么？你的策略没说很清楚

期权 · 2016-4-28 10:16:16

我的名字叫小飞发表于 2016-4-28 09:27
在上期所附件吃饭，听隔壁桌几个台湾人在讨论这个策略，然后就发出来了

银河的团队好像都是台湾人

永安期货 · 2016-4-30 21:37:34

期权发表于 2016-4-28 10:16
银河的团队好像都是台湾人

台湾人太多了，他们中确实有些是高手

ewinds · 2016-5-4 13:49:34

日历价差应该2个合约要么都是认购，要么都是认沽，怎么一个认购一个认沽？

edwin · 2016-5-4 14:00:57

ewinds 发表于 2016-5-4 13:49
日历价差应该2个合约要么都是认购，要么都是认沽，怎么一个认购一个认沽？

日历价差应该也只是基本策略，有一些变种吧

zhy88888 · 2016-5-4 14:32:17

一个购一个沽变成合成期货了。日历价差要么两个购，要么两个沽。

幸福e味道 · 2016-5-8 13:10:00

小蛋挞发表于 2016-5-4 14:36
可是不同月份的，这个会不会有差别？

策略千奇百变，根本没必要组成那种样式，找出自己的策略就可以了

小车 · 2016-5-12 16:19:27

sg0511 发表于 2016-5-12 14:00
没搞懂。。。。。。。。。。。。。

我也没搞懂这个策略

horst · 2016-5-13 06:18:31

我觉得楼主的意思是同时卖出5月2150call和put，买入6月2150call和put。
不过这个受波动率影响蛮大的吧，如果5月的时间价值无法覆盖6月波动率的损耗，是会亏的，我回测过一段时间的数据，也是亏的。
不知道对不对，请大家指正。

gsh · 2020-2-26 23:00:04

谢谢分享

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