日常20170809

日常20170809

2017-08-10 风口浪尖尖风口浪尖尖

自从错过了5月25日这一波，认购权估值全线修复，我这边就一直没什么交易机会。

我的期权交易一直是依据我自己研发的北斗模型来做的。北斗模型依据当时市场的各种不同风向、情绪和形势，以几亿次的计算来估算当前期权的合理估值，对我的期权交易帮助很大。今年就出手一次20%仓位，就赚了总资金的29%。我打算将模型估值每天公布出来，希望对各位有所帮助。

当然事先说好，北斗模型估值只是收盘那一刻的一种价值计算方法。期权是一种杠杆巨大的交易证券，它的价值会迅速产生巨大变化。期权有风险，投资需谨慎，各位交易风险自负。

8月购2700 8月沽2650 8月购2750 8月沽2600
收盘 .0145 .0190 .0052 .0061
乐观 .0281 .0006 .0078 .0000
正常 .0173 .0180 .0048 .0061
悲观 .0002 .0454 .0000 .0156

9月购2700 9月沽2650 9月购2750 9月沽2600
收盘 .0407 .0418 .0242 .0232
乐观 .0706 .0056 .0402 .0015
正常 .0475 .0285 .0263 .0151
悲观 .0094 .0652 .0032 .0370

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