50ETF昨日回顾和今日操作建议

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权
昨日50ETF全天小幅震荡格局，成交量继续萎缩，收盘价格为2.682，涨幅0.11%。标的股涨跌分化较大，市场呈中性状态。目前，美股在涨，全球股市基本都在涨，美元触底反弹上涨，商品昨日夜盘仍然大涨，有色中的铝开盘领先上涨，铜紧随其后大幅上涨，过激的供给侧改革扰乱了市场，也推升了通胀预期。上证指数短期或维持震荡格局，大幅回调可能性不大，周期股上涨对大盘支撑依然较强。
期权方面，昨日期权成交60万张，较前一交易日下降7.6%，其中认购期权成交34万张，下降4.3%；认沽期权成交25.8万张，下降1.6%。成交量认沽认购比为0.75，下降7.1%。认购及认沽期权持仓总量为177万张，变化不大。其中认购期权持仓为93.6万张；认沽期权持仓为83.4万张。持仓量认沽认购比为0.89，没有变化。成交量认沽认购比下降较多，市场看跌情绪不强，50继续震荡整理可能性较大。
截止昨日收盘，标的历史波动率为13.04%，没有变化；ivx指数为14.99，下降2.48%。标的小幅震荡行情带动隐含波动率继续下行，同时隐含波动率与历史波动率价差也进一步缩窄。组合策略上建议谨慎持有8月份跨式期权空头组合。方向性交易上，50如果不能继续下跌创新低，短线做多认购期权风险不太大，标的可选择近月实值期权。

寒潇旖晨 · 2017-8-16 08:18:10

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