中国波指的理论极限最大值

由于中国存在中国特色的张跌停板制度，因此，中国波指的理论极限最大值为63.7704（其实个人更偏重于波指超过52.9150就算超过极限了）

shakesbin · 2017-6-28 01:57:30

中国波指的历史数据最大值为：63.7886

shakesbin · 2017-6-28 09:02:25

O~叮发表于 2017-6-28 03:46
是每天取最大10%然后计算波动率吗？

shakesbin · 2017-6-28 09:32:05

高阶交易员发表于 2017-6-28 09:24
第一，每天10%，实际波动率是160%，第二，中国波指是隐含波动率，可以偏离实际波动率。

（1）10％是3倍标准差的量，而中国波指描述的是1倍标准差的量；（2）所以我说的是理论值，我可以大胆判断，波指超过极限理论值，我就觉得是绝对高估的

shakesbin · 2017-6-28 09:48:03

回复微臣兰陵王:

我自己写的程序和万德的数据（以收盘算）都是63.79，你说的可能是盘中出现的某个瞬间，不知道我理解得对不对;P

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