平值期权看跌隐含波动率高于看涨，意味着什么？

平值看跌期权隐含波动率高于看涨期权，意味着后市看跌吗？

無涙 · 2017-6-15 12:24:26

与后市涨跌无关，认沽期权总比认购期权机会多。

無涙 · 2017-6-15 12:30:42

在我的实际操作中，认沽期权比认购期权成功的概率大，卖单比买单成功的概率大。最佳方案是在深度虚值期权放空单，就吃买单的权利金。

無涙 · 2017-6-15 12:34:14

期权赌的就是概率，9比1的概率已是很高了，在行情爆涨时，在深度认购期权下空单，在行情爆跌时，在深度认沽期权下卖单，建宽跨策略，只要不是极端行情，赚钱是十拿九稳的。虽然卖单扣保证金多，单比买单保险多了。因为几乎所有买单都是溢价的，买入的瞬间就已经输了钱。

無涙 · 2017-6-15 12:37:12

今天还真暴跌了。。。。。。

無涙 · 2017-6-15 12:40:50

我上周还买了不少虚值看涨期权

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