为什么看涨期权的隐含波动率要大于看跌？

 mei  2017-6-11 08:48  39845  6

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AlbertAnne 2级吧友 | 2017-6-11 21:59:12 发帖IP地址来自广东东莞

没有啊！现在还是看跌期权的隐含波动率大于看涨期权的波动率。
隐含波动率和时间价值相关，如果期权的价差升水，则看涨期权隐含波动率大，如果贴水看跌期权隐含波动率大。

红色为看涨期权，绿色为看跌期权

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