各位前辈好，有个关于期权组合风险度量的问题想求教一下

善守者 · 2017-6-3 11:28:37

不同标的物的没办法相加的，如果是不同的股票指数的期权，可能之间有一定相关度，还可以调整用货币希腊字母，但是一个是商品期权，一个是股票期权，可真是没有办法相加，只能用其他的风险控制工具，对于组合中的单个品种期权计算希腊字母，针对组合计算VaR值，等等

善守者 · 2017-6-3 16:00:02

不同月份的合约，可以经过调整之后相加，比如对Vega值不同月份进行调整之后，可以反应对波动率的敏感度！