临近到期的期权的最好的策略是买跨

时间价值很少了，gamma又巨大，大概率的能赚钱

LLW9BiP4Sg · 2017-5-19 19:53:04

不是的，theta特别大，很危险

RedBull · 2017-5-19 20:13:17

卖更好

yearning · 2017-5-19 22:57:50

就现在的市场环境，卖跨坑买跨更坑。

全力以赴 · 2017-5-20 08:17:27

或许，如果在到期日前最后两天买跨确实有赌的价值！其实赌的就是当天的大幅波动

梧桐 · 2017-5-20 09:26:00

笑话

梧桐 · 2017-5-20 09:26:30

到期一天的策略可以买虚值一档，那个还不错

方丈哎补牙 · 2017-5-20 10:03:37

ETF50也许可能，商品期权绝对没戏

quan · 2017-5-20 10:20:33

大家说的都很对，没有能适应任何情况的策略，不然用的人太多，也导致收益非常低，策略的成功还要取决于很多方面的配合

沧海一粟 · 2017-5-20 10:38:22

回复梧桐:

连手续费都不够

沧海一粟 · 2017-5-20 10:39:06

回复梧桐:

就是归0了，连手续费都不够

梧桐 · 2017-5-20 10:57:41

回复梧桐:

回复沧海一粟 :额…

chenpaihao · 2017-5-20 12:49:52

回复梧桐:

回复沧海一粟 :额，为什么要手续费

chenpaihao · 2017-5-20 12:50:25

回复梧桐:

回复沧海一粟 :看错，看成卖了

hjhjhjhj33 · 2017-5-20 15:26:18

真幽默。

aoxuehui · 2017-5-21 23:03:08

GAMMA大THETA必然大，楼主临近用什么策略？

凯伊 · 2017-5-22 03:44:53

风险很大

quan · 2017-5-22 09:02:07

回复 aoxuehui:

THETA虽然大，但期权的时间价值已经很小了，现在期权的价值取决于巨大的GAMMA，只要波动够大，嘿嘿:lol

quan · 2017-5-22 09:03:14

回复凯伊:

确实，要一定的条件才行

dlharu · 2017-5-22 09:25:22

风险大于收益,绕行

quan · 2017-5-22 09:38:41

回复 dlharu:

是的，波动大才行

yynnyyhh · 2017-5-22 10:36:28

上周五收盘，还可以2:1比例买5月购2.35，卖5月购2.3，今天现在为止不错。

quan · 2017-5-22 10:47:07

回复 yynnyyhh:

反向比率看涨，确实上午涨的还可以

yynnyyhh · 2017-5-22 11:31:56

回复 yynnyyhh:

5月还有两个交易日，2:1比例买5月沽2.35，卖6月认沽2.45是否有机会（5月卖沽2.45这两天保证金太高。）？

quan · 2017-5-22 12:14:50

回复 yynnyyhh:

回复 yynnyyhh :想法很好，如果下跌，5月沽大赚，比6月沽赔的多。如果上涨，5月沽赔完也没几个钱，6月沽赚钱，可以弥补亏损。最大的风险在6月隐含波动率可能会增加

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