50ETF期权策略探讨

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 vincentsum  2017-5-3 16:42  2344609  35

RatioCallPut规则：a.现货10日收益为正属多头，负属空头；b.Sell 2倍ATM+Buy 1倍2stepITM；c.多头持Put Ratio，空头持Call Ratio；d.现货移动1step以上按最新收盘切换option组合。StraddlePriceStranddle规则：a.Sell 1倍StraddlePriceOTM的Strangle；b.现货移动1step以上按最新收盘切换option组合。

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2^#

vincentsum 3级会员 | 2017-5-3 20:33:50 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 97 名

没有高低，纯探讨

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3^#

vincentsum 3级会员 | 2017-5-13 20:05:05 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 97 名

回复李熵影:

提前冲销移仓，肯定需要其他策略并行

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4^#

vincentsum 3级会员 | 2017-9-14 08:21:13 发帖IP地址来自上海

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shakesbin 发表于 2017-9-11 12:28
交易成本呢？（手续费和冲击成本）

这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。

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5^#

vincentsum 3级会员 | 2017-9-14 08:28:02 发帖IP地址来自上海

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LLW9BiP4Sg 发表于 2017-9-9 18:46
哈哈，楼主厉害

论坛高人众多，比我厉害的多了去了

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6^#

vincentsum 3级会员 | 2017-9-15 08:49:35 发帖IP地址来自上海

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shakesbin 发表于 2017-9-14 14:31
冲击成本才是关键

嗯，是的，所以策略执行时需要考虑流动性，调仓成本vs策略效率得平衡{:4_335:}

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