期权定价有感

之所以在期权定价时考虑二叉（离散）和 Blackshores（连续）的定价方式，是因为如果承认任何一个投资组合都无法超前预测，则总是能表示成某个组合策略在对称随机游走（离散）和布朗运动（连续）上的随机积分。这个表示定理指出了最基础的交易策略和定价模型要干一件什么事情：直接研究二叉模型和布朗运动就可以了。

rui · 2017-2-20 08:36:50

慢慢开始对期权定价的问题也有些感觉了

期权定价有感

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