今天波动率指数瞬间跌1%，大事发生

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LLW9BiP4Sg   2017-2-7 14:37   11296   10
突然间感觉要出事了


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帖子王

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LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-2-7 16:31:34 发帖IP地址来自 辽宁
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上证指数的老总的回复：基本了解清楚，今日波动率指数跳跃原是在因为行情变化导致平价期权发生变化，进而平价期权执行价发生了变化。
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3#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-2-7 16:32:15 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 86 名发帖：NO. 45 名在线：NO. 16 名
实际上，波动率从12.5%跳跃到12%，绝对值变化并不是很大。
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LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-2-7 16:32:27 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 86 名发帖：NO. 45 名在线：NO. 16 名
按照平价期权及执行价确定规则，这样的跳跃还不能避免，但绝对值变化都较小。
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