现在应该做看涨期权比例套利？

参考《麦克米伦谈期权》P417，
1）波动率正向倾斜
2）IV处于较高位
3）资金面偏紧，大涨可能性不大
貌似做看涨期权比例套利的有利条件都具备了

puts · 2016-12-26 19:19:10

我做了个垂直价差，感觉还不错，目前牛市的话可以赚一小笔

永安期货 · 2016-12-26 19:23:36

买看涨就好了，需要做那么多吗？

gypeng123 · 2016-12-26 20:17:52

我也一直在做比率套，就是必须盯盘，比较累，价差省心，有方向性。

woshengton · 2016-12-27 10:46:46

楼主要坚持自己的想法，不要受别人影响。中性才是长久之策。买看涨，万一大跌呢？

rypan · 2017-1-5 10:09:22

本帖最后由 rypan 于 2017-1-5 10:12 编辑

貌似快到反过来做的时机了，可以考虑看跌期权反向套利
参考《麦克米伦谈期权》P417，
1）波动率正向倾斜
2）IV处于较低位（14.545，保守的同志可以再等等）
正Gamma，正Vega，负Theta。如果没有付钱买彩票的觉悟，不建议参与。

现在应该做看涨期权比例套利？

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