美式期权的希腊值和隐含波动率怎么计算

论坛 › 期权论坛 › 期权

 dingyushan  2016-12-6 15:43  107921  15

正在用R原因计算美式期权的希腊值和隐含波动率，好弱，找不到现成的包。小女子在此想各位请教。

1.jpg (49.47 KB, 下载次数: 10)

回复

分享到 :

0 人收藏

15 个回复

倒序浏览

2^#

金融 4级常客 | 2016-12-6 15:46:03 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 316 名

爆照就告诉你

支持反对回复

3^#

风过无痕 8级牛人 | 2016-12-6 15:55:51 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 266 名发帖：NO. 179 名在线：NO. 138 名

用二叉树或者baw模型计算。

支持反对回复

4^#

徽商期货 Plus会员 | 2017-2-3 16:23:30 发帖IP地址来自中国

爆照就告诉你

支持反对回复

5^#

meimei 7级小牛 | 2017-2-3 16:29:43 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 374 名发帖：NO. 433 名在线：NO. 143 名

爆照就告诉你

支持反对回复

6^#

666 6级职业 | 2017-4-13 19:01:08 发帖IP地址来自湖南常德

期权名人堂积分：NO. 463 名发帖：NO. 271 名在线：NO. 191 名

https://www.optbbs.com/thread-1884-1-1.html

支持反对回复

7^#

tim 5级知名 私募量化交易 | 2017-4-14 00:32:28 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 271 名在线：NO. 290 名

bisection methodology

支持反对回复

8^#

wbsgxc 3级会员 | 2017-4-14 01:19:07 发帖IP地址来自上海浦东新区

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 271 名在线：NO. 37 名

quantlib

回复

9^#

论坛专家

超级版主 帖子王 | 2017-4-14 01:27:09 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 86 名发帖：NO. 45 名在线：NO. 16 名

就用bs模型其实就可以了，何必用解析方法呢

支持反对回复

10^#

大同路 8级牛人 | 2017-6-28 23:45:22 发帖IP地址来自澳大利亚

期权名人堂积分：NO. 262 名发帖：NO. 159 名在线：NO. 283 名

发照片我就告诉你

支持反对回复

11^#

我的名字叫小飞 11级专家 期权论坛元老，算吧？ | 2017-6-29 01:06:36 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 94 名发帖：NO. 195 名在线：NO. 112 名

好像有baw吧，可以去搜索下

支持反对回复

12^#

妹子123 4级常客 有本事你就关注我哦 | 2017-6-29 02:00:45 发帖IP地址来自辽宁大连

谢谢分享哦

支持反对回复

13^#

simizi 4级常客 | 2017-7-7 17:29:46 发帖IP地址来自美国

刚刚学习期权

支持反对回复

14^#

论坛专家

超级版主 帖子王 | 2017-7-7 17:37:07 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 86 名发帖：NO. 45 名在线：NO. 16 名

二叉树比baw好感觉

支持反对回复

15^#

331797345 4级常客 | 2017-7-11 18:15:11 发帖IP地址来自北京

好帖子，不错

支持反对回复

16^#

陈无玉 QQ用户 | 2018-10-13 11:38:02 发帖IP地址来自广东广州

你最后解决问题了吗？如果解决了能不能交流一下

支持反对回复

1级新秀

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.