基于期权波动率曲面匹配的择时策略

2017-10-20 16:45 上传

广发这个研报的思路不错，大家可以看看。之前也做过，原理差不多，区别只是在选用的参数和识别曲面的方法不太一样，现在更新一下数据看看。另外信号转换的频率有点快，稍微过滤一下应该会更好。

shakesbin · 2017-10-20 17:31:28

薛亨旭发表于 2017-10-20 17:13
不就是波动率的低买高卖吗？

不是的，是把期权市场的波动率曲面整体作为一个观察特征，然后通过对比历史上最接近当前特征的时间段的表现，来指引交易，主要做择时，不是交易波动率。

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