我打算做两个组合结合，其中第一个是DELTA中性组合——提供标的物，然后上下撸GAMMA,各位老司机看看有没问题？欢迎指教
其一，左手买入A份额ETF，右手卖A份额CALL及买入A份额SELL；线性
其二，左手卖出B份额ETF,右手买B份额CALL及B份额SELL，A>B;
这时左手是A-B份额ETF,右手是卖出了（A-B）份额的CALL 以及买入了（A+B）份额的SELL
或直接达到最后一部一次建仓完成,然后上下撸,左右撸:lol
:victory:
问题:1、THETA消耗\手续费消耗,波幅是否足够——似乎粗略计算，0.4%左右的波幅可保本；
2、时机：选择当月合约波动较大的最后10个交易日？？
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