为什么认沽期权保证金比认购高4倍多？？

购10月2350保证金：2973元/手。沽10月2300保证金：12569元/手。【差4.22倍】

lbcylgf · 2016-10-26 13:40:37

券商临近交割加收

ask · 2016-10-26 13:44:56

学习了，研究下

梧桐 · 2016-10-26 13:48:33

楼主你确定？都是义务仓吗？

rimrockcn · 2016-10-26 15:42:05

不会吧，没图没真相

wuxp1010 · 2016-10-26 16:01:23

有交割单，自己除一下就能得出每手所用保证金。

贾通灵 · 2016-10-26 16:48:29

根据我的经验，行权日前一天起券商会对认沽义务方按收取行权价*合约单位全额收取保证金，而对认购义务方维持原来的保证金收取标准。我的理解这是为了保证履约。认购义务方由于需要付现货，再多冻结保证金会让义务方更没钱去买现货来交给认购权利方，于理不合，而认沽义务方的义务本来就是付钱去履约，冻结全额保证金可以保证不会违约。

aizhan · 2016-10-26 16:58:51

保证金和你的实值或者虚值期权度有关的，你的虚值度是多少？这个很好计算。

aizhan · 2016-10-26 16:59:12

我看过计算公式，是分实值和虚值期权计算的。

林洸興 · 2016-10-27 10:44:51

@wuxp1010 請教一下，你那些歸零的義務倉資金是今天(週四)還是明天(週五)釋放，變成可以再下單?

为什么认沽期权保证金比认购高4倍多？？

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