为何有些期权的隐含波动率是0.0001？

lihao · 2016-8-15 10:15:46

通常这时候都是时间价值都成“负”值了。按B-S公式计算期权价时，没法算出这个期权价格来。
在公式影响期权价格的各个因素中，如果其它条件不变，哪怕是把波动率降到0.01%，也没法得到现在的期权价来。
它超出了公式的计算边际。
你可以这样理解：哪怕是波动率只有1%，期权公式算出来的理论价格也比现在的成交价格高。
从这里也可以看出，理论价格只是一个参考

为何有些期权的隐含波动率是0.0001？

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