大连商品交易所期权定价模型BAW- Barone Adesi Whaley VBA models

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Dreamer_Ziwei   2016-7-22 15:25   157503   33
快来看BAW的期权定价模型using VBA可以看代码哦

cbBarone-Adesi Whaley模型.xls

152.5 KB, 下载次数: 151

售价: 500 金币  [记录]

BAW
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33#
通匠  6级职业 | 2024-2-29 10:59:56 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 279 名在线：暂未上榜
学习学习
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32#
小小哥123  1级新秀 | 2018-4-15 18:20:43 发帖IP地址来自 辽宁
谢谢分享
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31#
喝酒叫朋友  5级知名 | 2017-11-14 21:03:02 发帖IP地址来自 北京
求BAW模型希腊字母的计算方法。
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30#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-8-22 19:12:36 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分：NO. 86 名发帖：NO. 45 名在线：NO. 16 名
算很准确了
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29#
董竹英  1级新秀 | 2017-8-22 18:28:17 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
精确性如何，与大商所期权网的BAW相比
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28#
chaou  6级职业  期权小菜鸟 | 2017-7-24 16:13:37 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 462 名在线：NO. 443 名
Kimi萧十一郎 发表于 2017-7-24 15:53
BAW也能卖20呀，靠。。。我丢个Monte Carlo VBA上来能卖多少？

估计能卖个20元
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27#
Kimi萧十一郎  3级会员  打不死的小强 | 2017-7-24 15:53:27 发帖IP地址来自 上海
BAW也能卖50呀，靠。。。我丢个Monte Carlo VBA上来能卖多少？
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26#
口香糖大象  4级常客 | 2017-7-24 15:42:07 发帖IP地址来自 美国
看看
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25#
ZWY  8级牛人 | 2017-7-7 16:15:19 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分：NO. 231 名发帖：NO. 472 名在线：NO. 443 名
不到20呢
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24#
ZWY  8级牛人 | 2017-7-7 16:15:13 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分：NO. 231 名发帖：NO. 472 名在线：NO. 443 名
50、、、
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23#
苍山万里琴  4级常客 | 2017-7-7 15:45:23 发帖IP地址来自 上海闸北区
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 472 名在线：NO. 131 名
一个简单的BAW就要200啊，好贵，自己写算了
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奋斗的女孩  3级会员 | 2017-7-7 14:42:35 发帖IP地址来自 北京
路过看看
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21#
懂你的特别  4级常客 | 2017-6-28 17:31:37 发帖IP地址来自 澳大利亚
这么狠
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20#
懂你的特别  4级常客 | 2017-6-28 17:31:29 发帖IP地址来自 澳大利亚
女神要价好吓人哪
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19#
五湖藏书楼  版主 | 2017-6-28 17:29:49 发帖IP地址来自 江苏
期权名人堂积分：NO. 321 名发帖：NO. 147 名在线：NO. 35 名
这个定价模型和论坛提供的模型有什么不同？
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18#
被遗忘的天使  3级会员 | 2017-6-28 14:30:01 发帖IP地址来自 INNA
谢谢大神
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17#
JohnD  8级牛人  知耻而后勇 | 2017-6-3 20:02:16 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分：NO. 253 名发帖：NO. 163 名在线：NO. 247 名
好东西，谢谢
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16#
小倩  5级知名 | 2017-4-20 22:51:10 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 163 名在线：NO. 415 名
好东西，谢谢分享
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15#
admin  管理员  我是小米，设置：修改资料-自定义头衔 | 2017-4-14 15:21:30 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分：NO. 24 名发帖：NO. 91 名在线：NO. 100 名
Excel2010可以使用的
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14#
梦想在前方  7级小牛 | 2017-4-14 00:25:27 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分：NO. 373 名发帖：NO. 200 名在线：NO. 4 名
出现错误

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13#
冷冷  4级常客  专业期货交易员 | 2017-4-13 13:38:56 发帖IP地址来自 湖南常德
现在看看情况
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12#
qq51354565  2级吧友 | 2017-4-13 09:44:54 发帖IP地址来自 上海
请教楼主，这个算法是不是不对？当无分红（d=0）时，直接使用欧式期权计算公式（也即BS）来定价是不准确的吧。那这样大商所豆粕期权无分红算出来的价格则是欧式的价格，未加上提前执行的成本吧。

111.jpg (147.2 KB, 下载次数: 36)

111.jpg
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11#
wuyu  6级职业  在美国呆了5年的小人物 | 2017-4-12 16:49:56 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：NO. 450 名发帖：NO. 304 名在线：NO. 218 名
不明觉厉
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10#
qq51354565  2级吧友 | 2017-4-12 16:27:31 发帖IP地址来自 上海
没错的话 代码在Modules下面的__1里面  而我的显示不出来 是不是我Excel版本不对

1.jpg (242.48 KB, 下载次数: 25)

1.jpg
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9#
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2017-4-12 16:16:43 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：NO. 41 名发帖：NO. 175 名在线：NO. 40 名
楼主是个在哥伦比亚大学读书的女硕士，很厉害
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