一个很奇怪的现象，截图给大家看看，不知道是不是我算错了

 luokaibenniu  2016-7-20 11:22  16057  9

1^#

myantz 4级常客 | 2016-7-21 23:46:35 发帖IP地址来自福建厦门

第一种是日历差价，50ETF要保持在一定涨跌幅度里才能赚钱。
第二种明显不利的嘛，既然虚值和实值的认沽的IV更高，表明它们更贵，你通过买贵的卖便宜的来对冲，不是先把自己放在更大概率亏钱的地位吗？

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