现在非常热门的日历价差策略，方正的点石成金如何改进？

就是一个近月跨式卖出，再买一个远月跨式，维持delta中性就可以获得时间价值。
这是我前阵子做的策略，一共做了两个月，都是前半个月盈利很多，到快交割时就开始亏损，这时标的波动也不大。
我想请问这是为什么？临近交割时，近月的delta是不是通常不准确，软件中的delta偏大，所以导致我卖出近月不够多造成的？
能否改良一下，卖出下月的期权，买入远月的期权，过一个月后平仓，不知道这样的效果与风险会好一点?

luokaibenniu · 2016-7-19 08:16:06

各位的留言我都看过了，谢谢大家。我想主要还是剩余时间短时，当月合约delta无法精准计算，导致卖出不够多造成的损失。
如果换成做当月前半个月，然后移仓到下个月，这样前后加起来就是一个月，中间不会有损失的时间了。
大家再来讨论一下

现在非常热门的日历价差策略，方正的点石成金如何改进？

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