据说这是现在最赚钱，券商都在用的期权策略！

RedBull

策略就是通过期权组合对冲，卖出虚值认沽，卖出虚值认购，获得对冲赚取时间价值。比如现在50etf是2.15，他会同时卖出当月2.15的认沽和2.15的认购，基本可以保证了时间价值的获得。当然如果为了更保险，防止股市大涨大跌，可以同时买远月的认购和认沽，进行锁定。这种比较保险的套利模式就是同时卖近月平值认沽和平值认购，然后同时买入远月的平值认沽和平值认购。这个模式是经过国内大型券商研究所验证过的方法，年化收益40%左右。如果懂技术，可以在压力位和支撑位上，卖认沽和认购。这个收益会更高些。

还有种模式，就是当前股市是低位，就做卖认沽，如果不被行权，就收权利金。如果被行权，那就拿到50etf做备兑降成本。这主要就是在技术支撑位卖出认沽期权了。

dlharu · 2017-5-22 13:30:32

策略不错，很有借鉴意义，认真研究下。

az33 · 2017-5-4 09:06:41

“……这种比较保险的套利模式就是同时卖近月平值认沽和平值认购，然后同时买入远月的平值认沽和平值认购。这个模式是经过国内大型券商研究所验证过的方法，年化收益40%左右。”

？？

李熵影 · 2017-5-3 22:58:00

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

李熵影 · 2017-5-3 22:57:58

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

李熵影 · 2017-5-3 22:57:56

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

lL4GqqPNFk · 2017-5-3 20:21:58

确实不错，值得推广

vincentsum · 2017-5-3 16:31:15

这个策略值得长期做，重点在风控，楼主厉害！

期权mm系统 · 2017-5-3 15:54:45

支持下这个帖子

muzili · 2017-5-3 15:54:03

现在应该不能用了吧？

太极权 · 2017-5-3 15:52:39

以前都是一斤多重的鱼，现在半斤的都少见了。看来得去养猪，种甘蔗了

奕润 · 2017-5-3 12:38:38

悄悄飘过

aoxuehui · 2017-3-6 21:47:07

目前隐波太低做起来真得很痛苦

shakesbin · 2017-3-6 09:36:03

其实做期权的最关键部分不是策略，而是策略背后的风控管理，我是这样理解的，不知道对不对

shakesbin · 2017-3-6 09:34:58

这个策略最好精细点做，建议用上交所编制VIX的方法分别检测四个行权月的波动率做为参考，另外这个策略的最大优势跨月合约之间的对冲，同时有正的时间价值作为保险垫，在当前的波动率水平，这个策略还可以间接做多波动率。最大的风险就是delta和gamma不是完全对冲，遇上单边行情就哈哈哈了

kkndyz · 2017-3-6 08:46:54

双日历嘛~ 50% 自己做你绝对是开玩笑,回测一下就知道保证金占比都不考虑么?

LLW9BiP4Sg · 2017-3-6 01:21:13

帖子不错

无痕NN · 2017-3-5 15:05:00

学一下谢谢

muzili · 2017-3-5 11:53:56

这个贴大神真多

吴宇 · 2016-9-10 15:29:46

轻轻松松让你骗到了3000多的访问

好恽气 · 2016-9-10 13:59:06

这种跨期跨式价差策略是一种震荡市的好策略，但说年化收益率能达到40%就太夸张了。不信你们可以试试，能达到15%就不错了。如果遇到大涨大跌，连这个收益率都达不到。

khoo_1 · 2016-9-10 13:41:33

两个日历策略，或者看作是空近跨，多远跨。这个策略对各合约隐含波动率和标的物历史波动率有要求。其实我就想问怎么做到这么高的收益的，还有什么小细节？

菜鸟张 · 2016-7-19 10:59:00

这不就是方正点石成金策略么？

林洸興 · 2016-7-17 19:38:26

这就是我在期权班教的义务方策略原型，认购认沽同一行权价叫跨式，不同行权价叫勒式。我做的是非对称勒式，这种操作建仓时的关键在部位控制，后续的重点在避险操作。

东北老汉30 · 2016-7-17 18:54:28

挺有道理的

yoptbbs · 2016-7-9 07:50:22

这个策略我用过。其实可以这样想：空头日历最怕什么？再X2！当然也是一种短周期策略。（你这网名....）

据说这是现在最赚钱，券商都在用的期权策略！

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