关于单日theta衰减的讨论！

 yoptbbs  2016-7-4 14:49  56481  23

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qianchengzhu 2级吧友 | 2016-7-5 08:21:03 发帖IP地址来自上海

如果标的不动，期权就没有时间价值，也就无所谓时间如何损耗，反过来，时间对期权的影响，应该是通过影响标的波动间接影响期权价格，至于哪段时间对标的影响更显著，要用到历史数据的统计检验了，John hull的书中，记得有个段落，专门论述“什么引起波动率”。

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