7月隐含波动率明显低于9月，可用波动率期限结构套利

上周7月合约隐含波动率大幅下降、9月合约隐含波动率变化不大，导致目前7月合约隐含波动率明显低于9月合约，可针对波动率期限结构差买入7月宽跨式组合、卖出9月宽跨式组合的反向日历跨式策略。看多后市波动率的投资者可开仓买入跨式策略，牛市价差策略也可日内择机开平。

meimei · 2016-7-4 12:17:06

各位期权论坛大神怎么看？

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