期权的二叉树定价模型

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:13:34

感谢！

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:14:23

求u和d的那部分，能不能写一下展开过程，谢谢

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:14:38

泰勒展开形式忽略二阶项，代入指数展开上面那个公式即可求出

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:15:19

我是带进去求不出u啊，数学捉急

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:15:48

大神，能不能给个完整的求u的过程，真的不会解

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:16:20

没有理解复制原理，虽然公式推倒很简单，但是不理解公式的意思。

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:17:01

第二节为什么要把p用 u， d， r 表示？

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:17:37

为了后面的方便计算，尤其后面多步二叉树。你看后面计算的案例理解起来可能会更直观一些。

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:17:45

σ这个回报率标准差怎么求？

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:18:10

见我这篇文章——<估计波动率和相关系数>

https://zhuanlan.zhihu.com/p/350469981

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:19:07

NameError: name 'np' is not defined

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:19:35

import numpy as np

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:19:44

反手就是一个赞！

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:20:10

第三步里189.34是怎么来的？

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:20:40

行权价800，高处800的部分就是损益

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:21:13

二叉树可以做障碍期权定价吗比如向上敲出看跌期权

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:21:19

大佬，看不出来这怎么是个二叉树的[思考]。倒是用树自己写了一个。

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:22:18

举一个欧式看跌吧！！感谢大佬

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:22:54

里面有啊，欧式看跌和美式看跌。是不是图片没显示出来？

期权匿名回答 · 2022-10-17 10:23:22

十分感谢你的付出[红心]