本文是为大家整理的GARCH模型主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为GARCH模型选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】我国开放式基金风险度量研究——基于GARCH-VaR模型
期刊：《统计与管理》 | 2021 年第 004 期
摘要：选取我国开放式基金中的15支股票型和混合型基金做为研究样本,采用GARCH-VaR模型进行风险度量研究,并通过VaR风险值的计算来衡量开放式基金的风险,同时将适合拟合金融时间序列的GARCH模型作为VaR计算的基础,进一步增强对开放式基金市场风险测度的准确性.通过实证分析发现我国开放式基金的收益率波动特征,即具有"波动聚集性"和"尖峰厚尾"特征.同时得出结论:不同类型开放式基金风险差异明显,股票型开放式基金风险水平整体高于混合型,其中,偏股型开放式基金风险相对平衡混合型更高,投资者应根据自身风险偏好选择配置不同类型的开放式基金.
关键词：开放式基金；风险度量
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_statistics-management_thesis/0201288374082.html
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2.【期刊论文】基于GARCH模型对股票市场进行分析预测
期刊：《统计学与应用》 | 2021 年第 002 期
摘要：本文研究了上海证券综合指数和深圳成分股指数,发现两者趋势十分相似,波动特征几乎相同。为了更好的预测股票发展,我们对两者对数收益率进行统计分析,建立GARCH模型。结果表明,我国股票对数收益率波动具有较高持续性,投机因素较强,具有一定的风险。
关键词：时间序列分析；描述性统计分析；GARCH模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_statistics-applications_thesis/0201288994793.html
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3.【期刊论文】基于随机波动率模型与GARCH模型的资本市场研究
期刊：《西部金融》 | 2021 年第 003 期
摘要：本文就我国股市上证综指、深圳成指与香港恒生指数和美国道琼斯工业指数分别运用单变量GARCH、多元GARCH、单变量随机波动率与多元随机波动率4个模型来刻画资本市场的波动.研究结果表明,在对4个资本市场指数波动率的刻画中,多元模型优于单变量模型,且随机波动率模型要优于GARCH模型,上证综指与深圳成指和道琼工业指数之间存在显著的波动溢出,恒生指数与美国道琼工业指数波动率之间也存在显著的正向关系.对不同资本市场间波动率溢出以及信息传导机制的研究有助于有效控制不同股市间的风险传染,防范金融风险.
关键词：多元GARCH模型；多元随机波动率模型；资本市场
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_west-china-finance_thesis/0201290009589.html
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4.【期刊论文】基于VaR-GARCH模型对股份制银行股市场风险的比较研究
期刊：《中国商论》 | 2021 年第 006 期
摘要：本文通过GARCH模型对2016年5月12日至2020年5月11日我国股份制银行股票收益率波动的风险价值进行量化研究。首先对股票波动进行描述性统计分析,在此基础上,对日收益率进行ADF单位根检验和ARCH-LM检验;用GARCH族模型测算VaR值,刻画日收益率波动的尖峰厚尾特征、杠杆效应和聚集效应等,对比分析三家股份制商业银行股票的收益和风险,并得出相应结论。
关键词：股价波动；GARCH族模型；在险价值
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_china-journal-commerce_thesis/0201288576704.html
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5.【期刊论文】基于GARCH族模型的深证指数波动性研究
期刊：《中国商论》 | 2021 年第 008 期
摘要：GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个日收盘价,对数据预处理并转化为平稳的对数收益率序列,检验出ARCH效应之后对其定阶,最后基于建立GARCH和TGARCH模型分析其波动的特征,得出深证指数具有较高的波动集群性特征和杠杆效应,存在极端价格的变动情况,即股票市场还不够成熟并根据变动特征提出相应的政策建议,以供参考。
关键词：GARCH；TGARCH；波动集群性；杠杆效应；深证指数
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_china-journal-commerce_thesis/0201288576806.html
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6.【学位论文】基于不同分布形式下GARCH模型对VaR的测度
目录
著录项
学科：应用统计
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316415461.html
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7.【学位论文】我国商业银行外汇风险研究——基于CVaR和GARCH族模型
目录
著录项
学科：金融
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316280935.html
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8.【学位论文】中证500股指期货对现货市场波动性影响的实证研究--基于GARCH类模型
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
1．1研究背景
1．2研究意义
1．3文献综述
1．3．1国外研究现状
1．3．2国内研究现状
1．4研究内容与方法
1．4．1研究内容
1．4．2研究方法
1．4．3创新点
第2章股指期货基础理论
2．1股指期货基本概念
2．2股指期货基本功能
2．2股指期货交易特点
2．4股指期货对现货市场波动性的影响机制
第3章GARCH类模型基础理论
3．1单变量GARCH模型
3．1．1ARCH模型
3．1．2GARCH模型
3．1．3EGARCH模型与TARCH模型
3．2多变量GARCH模型
3．2．2BEKK-GARCH模型
第4章实证分析
4．1样本选择及基本数据处理
4．2样本数据的统计性描述
4．3平稳性检验
4．4单变量GARCH模型
4．4．1GARCH模型建模：现货市场波动性研究
4．4．2EGARCH模型建模：现货市场杠杆效应研究
4．4．3TARCH-M模型建模：基于BCAPM的现货市场反馈交易研究
4．4．4GARCH模型的改进：基于交易量效应与持仓量效应
4．5多变量GARCH模型
4．5．1DCC-GARCH模型建模：期现两市波动相关性研究
4．5．2BEKK-GARCH模型建模：期现两市波动溢出效应研究
第5章本文结论及建议
5．1主要结论
5．2建议
参考文献
致谢著录项
学科：金融数学与金融工程
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316318124.html
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9.【学位论文】基于CVaR-GARCH模型的融资融券动态保证金比例设定研究
目录
著录项
学科：金融
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316279398.html
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10.【学位论文】基于改进B--S模型的GARCH--SVM波动率建模的期权定价研究
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
第一章绪论
1．1研究背景和意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2国内外研究现状综述
1．3本文框架与创新点
1．3．1本文框架
1．3．2本文创新点
第二章预备知识
2．1期权的分类
2．2期权的价值构成
2．2．1内涵价值
2．2．2时间价值
2．3期权价格的影响因素
2．4风险中性定价原理
2．5看跌-看涨平价关系
2．6Black-Scholes模型介绍与推导
2．6．1随机分析预备知识
2．6．2Brown运动
2．6．3几何Brown运动
2．6．4It(o)公式
2．6．5Black-Scholes模型
第三章 GARCH模型的波动率预测
3．1平稳金融时间序列模型
3．1．1自回归(AR)模型
3．1．2移动平均(MA)模型
3．1．3自回归移动平均(ARMA)模型
3．2金融计量中的条件异方差模型
3．2．1自回归条件异方差(ARCH)模型
3．2．2广义自回归条件异方差(GARCH)模型
3．3实证分析
3．3．1数据收集及预处理
3．3．2GARCH建模的有效性分析
3．3．3模型实现
第四章 SVM模型分析及其期权定价研究
4．1期权定价的非参数SVM模型
4．1．1线性可分支持向量机
4．1．2线性支持向量机
4．1．3可分支持向量机
4．2SVM期权定价模型的建立
4．2．1ε-不敏感支持向量机回归
4．2．2变量的选择方法
4．2．3序贯极小优化(SMO)算法
4．3实证分析
4．3．1数据预处理
4．3．2模型选择
4．3．3模型预测
第五章 GARCH-SVM混合模型的建立及实证对比研究
5．1 期权定价混合模型的建立
5．1．1波动率混合模型的建构
5．1．2参数选择
5．1．3改进的期权定价模型
5．2上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权定价模型的实证分析
5．2．1B-S模型及其改进模型的期权定价实现
5．2．2GARCH模型的期权定价实现
5．2．3混合模型的预测实现
5．3误差分析及模型对比
5．4结论
6．1总结
6．2展望
参考文献
致谢著录项
学科：金融数学与金融工程
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316317632.html |
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