举个例子来,A 交易者通过长期观察,发现价格是呈现波峰波谷的 N 字形式运行的,从而开发出一套 N 字形态趋势交易系统,这就是一个自上而下法,这种交易方法交易逻辑性强烈,规则呈现的通常是对市场本质性的描述。B 交易者通过市场数据统计,发现价格在开盘高开 1 %以上的股票通常上涨的更加强烈,开发了一套高开买入系统,这就是一个自下而上法,这种纯粹是从数据出发的方法逻辑性较弱,当未来发生变化,描述可能就会失效了,同样也非常容易产生曲线拟合,一些 EA 系统开发者常常完全脱离实际的交易逻辑而使用纯粹数学结果,使得未来再现历史的可能性接近为零。
交易策略的提出建立在自己所持的交易理念和扎实的交易基本功上的,这需要实践经验和理论经验,交易策略要能够反映市场的规律性和逻辑性,比如 C 交易者基于对市场的两个现象提出了一个趋势交易策略:
举个例子来,A 交易者通过长期观察,发现价格是呈现波峰波谷的 N 字形式运行的,从而开发出一套 N 字形态趋势交易系统,这就是一个自上而下法,这种交易方法交易逻辑性强烈,规则呈现的通常是对市场本质性的描述。B 交易者通过市场数据统计,发现价格在开盘高开 1% 以上的股票通常上涨的更加强烈,开发了一套高开买入系统,这就是一个自下而上法,这种纯粹是从数据出发的方法逻辑性较弱,当未来发生变化,描述可能就会失效了,同样也非常容易产生曲线拟合,一些 EA 系统开发者常常完全脱离实际的交易逻辑而使用纯粹数学结果,使得未来再现历史的可能性接近为零。
当 K 线作为系统的核心开平仓指标时,其他指标可以作为过滤机会之用,反过来,当其他指标作为系统的核心开平仓指标时,K 线形态可以作为过滤机会之用。两者的结合虽然会错过一些机会,但是同样也过滤了一些风险。举个例子来说,在向上的主要趋势中,我们在波谷,根据看涨反转 K 线形态开多,同时要求 RSI 从极端位置变成中性位置,RSI 就是对一次交易机会的二次验证,而不是起主要作用的核心指标