讨论帖：期权行情中，为什么call和put会同时会跌？

永安期货 · 2022-2-17 15:46:09

波动率骤降

期权价格=内在价值+时间价值

(假设内在价值不变，即期权标的本身无波动的情况下)当波动率高时，人们普遍会给时间价值更高的溢价，所以一旦波动率回落由于内在价值不变，时间价值会快速衰减

如果你基础够好，可以用希腊字母去理解，上面的回答只是通俗解释

近期的行情就比较适合卖出宽跨策略，以50etf期权为例，卖出4月3000购+卖出4月2350沽，在50窄幅震荡的背景下，躺赚时间价值和波动率回落的钱