讨论帖：期权行情中，为什么call和put会同时会跌？

晨曦穆色 · 2022-2-17 15:44:34

这几天波动率指数下降，买认购期权赚的不够波动率跌的了 @通荷

讨论帖：期权行情中，为什么call和put会同时会跌？

期权的涨跌因素并不完全取决于标的，即delta风险，时间价值的流逝（theta）和波动率的变化（vega）都会导致期权的价值发生相应变化。虽然从头delta上来说call和put确实是反向的，但是对于vega和theta来说，只要是long期权，不管是call还是put，它们符号是一样的。对于你这里举例的阿里巴巴的情况，其实有一个很好的办法就是 ...查看全文

通荷发表于 2022-2-17 15:25