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发表于 2016-6-22 09:37:24 | 查看: 13814| 回复: 42

    上证指数    深圳指数    沪深300

各位吧友,这是招商证券每日正在使用的“招商金工期权套利实时监控系统",里面都是开源的matlab代码,欢迎各位下载。
        1. 数据取样今日日内连续竞价时段的盘口数据;
        2. ETF 交易成本 0.10%,期权合约交易成本 10 /张(卖出开仓暂免收取交易手续费),期权合约行权费用 5 /张,净融券年利率 7.60%10.60% - 3.00%360 /年),融券保证金比例 75%,开仓保证金预存安全系数 120%
       3.系统原理请下载附件PPT,请同时下载!
        4. 请参见这份使用文件:http://www.optbbs.com/thread-1550-1-1.html
      

图形案例:

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套利实时监控系统.rar

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售价: 100 金币  [记录]

期权套利系统

招商证券期权套利原理-ETF期权套利的操作细节与收益估算.zip

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